Сравнение VLXVX с VSVNX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLXVX показывает доходность -0.45%, а VSVNX немного ниже – -0.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И VLXVX, и VSVNX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VLXVX и VSVNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VSVNX в 1.83%

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и VSVNX.

Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) имеют волатильность 5.47% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.