PortfoliosLab logo
Сравнение VLXVX с FFSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLXVX и FFSFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.48%
43.42%
VLXVX
FFSFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLXVX:

0.68

FFSFX:

0.47

Коэф-т Сортино

VLXVX:

1.05

FFSFX:

0.77

Коэф-т Омега

VLXVX:

1.15

FFSFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VLXVX:

0.72

FFSFX:

0.51

Коэф-т Мартина

VLXVX:

3.30

FFSFX:

2.20

Индекс Язвы

VLXVX:

3.19%

FFSFX:

3.56%

Дневная вол-ть

VLXVX:

15.34%

FFSFX:

16.65%

Макс. просадка

VLXVX:

-31.42%

FFSFX:

-33.17%

Текущая просадка

VLXVX:

-5.64%

FFSFX:

-6.26%

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FFSFX с доходностью -0.53%.


VLXVX

С начала года

-0.89%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.53%

1 год

9.40%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

FFSFX

С начала года

-0.53%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-2.81%

1 год

6.69%

5 лет

9.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLXVX и FFSFX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.


График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFSFX: 0.75%
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLXVX и FFSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FFSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSFX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLXVX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLXVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLXVX: 0.68
FFSFX: 0.47
Коэффициент Сортино VLXVX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLXVX: 1.05
FFSFX: 0.77
Коэффициент Омега VLXVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLXVX: 1.15
FFSFX: 1.11
Коэффициент Кальмара VLXVX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLXVX: 0.72
FFSFX: 0.51
Коэффициент Мартина VLXVX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLXVX: 3.30
FFSFX: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа FFSFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.47
VLXVX
FFSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и FFSFX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FFSFX в 1.05%


TTM20242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
2.09%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.05%1.04%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и FFSFX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки FFSFX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и FFSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.64%
-6.26%
VLXVX
FFSFX

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и FFSFX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) составляет 10.82%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
11.57%
VLXVX
FFSFX