PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLXVX с FFSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLXVX с FFSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX).

VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLXVX и FFSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%8.29%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%-18.28%16.54%18.08%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FFSFX с доходностью -0.51%.

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund

Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNXVLXVX с VTI
Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOXFFSFX с VT

Сравнение комиссий VLXVX и FFSFX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VLXVX vs. FFSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLXVX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLXVXFFSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.04

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.04

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

9.00

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLXVX vs. FFSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLXVXFFSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.04

Корреляция

Корреляция между VLXVX и FFSFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и FFSFX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FFSFX в 3.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и FFSFX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, примерно равная максимальной просадке FFSFX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и FFSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLXVXFFSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-31.03%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.20%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-27.31%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-7.00%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.02%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.54%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и FFSFX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) составляет 5.61%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLXVXFFSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.64%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

10.01%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.24%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.91%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

17.08%

-1.34%