PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLXVX с SWYOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLXVX с SWYOX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX).

VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. SWYOX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLXVX или SWYOX.

Корреляция

Корреляция между VLXVX и SWYOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и SWYOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.35%
29.72%
VLXVX
SWYOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLXVX:

0.68

SWYOX:

0.63

Коэф-т Сортино

VLXVX:

1.05

SWYOX:

0.98

Коэф-т Омега

VLXVX:

1.15

SWYOX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VLXVX:

0.72

SWYOX:

0.67

Коэф-т Мартина

VLXVX:

3.30

SWYOX:

3.08

Индекс Язвы

VLXVX:

3.19%

SWYOX:

3.49%

Дневная вол-ть

VLXVX:

15.34%

SWYOX:

17.05%

Макс. просадка

VLXVX:

-31.42%

SWYOX:

-26.02%

Текущая просадка

VLXVX:

-5.64%

SWYOX:

-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SWYOX с доходностью -1.70%.

VLXVX

С начала года

-0.89%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.53%

1 год

9.40%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

SWYOX

С начала года

-1.70%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-2.61%

1 год

9.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLXVX и SWYOX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund
График комиссии SWYOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYOX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLXVX и SWYOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWYOX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYOX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLXVX c SWYOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VLXVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLXVX: 0.68
SWYOX: 0.63
Коэффициент Сортино VLXVX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLXVX: 1.05
SWYOX: 0.98
Коэффициент Омега VLXVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLXVX: 1.15
SWYOX: 1.15
Коэффициент Кальмара VLXVX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLXVX: 0.72
SWYOX: 0.67
Коэффициент Мартина VLXVX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLXVX: 3.30
SWYOX: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYOX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.63
VLXVX
SWYOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и SWYOX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SWYOX в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.09%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.79%1.76%1.82%1.80%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и SWYOX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и SWYOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.64%
-6.68%
VLXVX
SWYOX

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и SWYOX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) составляет 10.82%, в то время как у Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
12.31%
VLXVX
SWYOX