Сравнение VLXVX с SWYOX
VLXVX (Vanguard Target Retirement 2065 Fund) and SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) are both mutual funds - VLXVX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while SWYOX is a Target Retirement Date fund tracking the Target 2065 Passive Composite Index. VLXVX is actively managed, while SWYOX is passively managed. Over the past 5 years, VLXVX returned 9.98%/yr vs 10.42%/yr for SWYOX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VLXVX и SWYOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLXVX показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у SWYOX с доходностью 14.91%.
VLXVX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.28%
SWYOX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VLXVX и SWYOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 13.29% | 21.44% | 14.37% | 20.40% | -17.41% | 13.65% |
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 14.91% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
Correlation
The correlation between VLXVX and SWYOX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between VLXVX and SWYOX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLXVX vs. SWYOX — Ранг доходности на риск
VLXVX
SWYOX
Сравнение VLXVX c SWYOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLXVX | SWYOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.77 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 11.92 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLXVX и SWYOX
Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и SWYOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLXVX | SWYOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.42% | -26.02% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.13% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -16.05% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -26.02% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.58% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.12% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLXVX и SWYOX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеют волатильность 4.01% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLXVX | SWYOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.98% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 11.00% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 13.19% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 15.75% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.44% | +0.25% |
Сравнение комиссий VLXVX и SWYOX
И VLXVX, и SWYOX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLXVX и SWYOX
Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SWYOX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.63% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 1.77% | 2.00% | 2.11% | 2.06% | 2.00% | 1.93% | 1.60% | 1.90% | 1.85% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VLXVX and SWYOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VLXVX has higher volatility (4.01%) compared to SWYOX (3.98%). In terms of maximum drawdown, VLXVX dropped -31.42% vs SWYOX's -26.02%.
SWYOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLXVX и SWYOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор