PortfoliosLab logo
Сравнение VLXVX с FFIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLXVX и FFIJX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и FFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.48%
60.73%
VLXVX
FFIJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLXVX:

0.68

FFIJX:

0.67

Коэф-т Сортино

VLXVX:

1.05

FFIJX:

1.04

Коэф-т Омега

VLXVX:

1.15

FFIJX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VLXVX:

0.72

FFIJX:

0.72

Коэф-т Мартина

VLXVX:

3.30

FFIJX:

3.27

Индекс Язвы

VLXVX:

3.19%

FFIJX:

3.22%

Дневная вол-ть

VLXVX:

15.34%

FFIJX:

15.68%

Макс. просадка

VLXVX:

-31.42%

FFIJX:

-30.69%

Текущая просадка

VLXVX:

-5.64%

FFIJX:

-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FFIJX с доходностью -0.75%.


VLXVX

С начала года

-0.89%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.53%

1 год

9.40%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

FFIJX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-1.67%

1 год

9.39%

5 лет

11.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLXVX и FFIJX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFIJX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FFIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFIJX: 0.12%
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLXVX и FFIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FFIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIJX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLXVX c FFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLXVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLXVX: 0.68
FFIJX: 0.67
Коэффициент Сортино VLXVX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLXVX: 1.05
FFIJX: 1.04
Коэффициент Омега VLXVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLXVX: 1.15
FFIJX: 1.15
Коэффициент Кальмара VLXVX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLXVX: 0.72
FFIJX: 0.72
Коэффициент Мартина VLXVX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLXVX: 3.30
FFIJX: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIJX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и FFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.67
VLXVX
FFIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и FFIJX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FFIJX в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
2.09%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
1.90%1.88%1.87%1.89%1.46%1.20%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и FFIJX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, примерно равная максимальной просадке FFIJX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и FFIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.64%
-5.83%
VLXVX
FFIJX

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и FFIJX

Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеют волатильность 10.82% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
11.20%
VLXVX
FFIJX