PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLXVX с FFIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLXVX с FFIJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLXVX (Vanguard Target Retirement 2065 Fund) and FFIJX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class) are both mutual funds - VLXVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while FFIJX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VLXVX returned 10.05%/yr vs 9.76%/yr for FFIJX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VLXVX charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for FFIJX.

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и FFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLXVX показывает доходность 11.37%, а FFIJX немного выше – 11.74%.

VLXVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.13%
1 год
27.01%
3 года*
19.41%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

FFIJX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.45%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLXVX и FFIJX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		11.37%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%8.29%
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		11.74%21.45%14.09%19.93%-18.19%15.88%16.47%8.56%

Correlation

The correlation between VLXVX and FFIJX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.98

The correlation between VLXVX and FFIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLXVX и FFIJX

Секторы
VLXVX
FFIJX

Технологии

27.3%
25.9%

Финансовые услуги

16.1%
17.1%

Промышленность

12.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Энергетика

4.3%
4.7%

Сырьевые материалы

4.3%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

2.5%
2.1%

Технологии

VLXVX
27.3%
FFIJX
25.9%

Финансовые услуги

VLXVX
16.1%
FFIJX
17.1%

Промышленность

VLXVX
12.4%
FFIJX
11.7%

Потребительский циклический сектор

VLXVX
9.4%
FFIJX
9.4%

Здравоохранение

VLXVX
8.3%
FFIJX
9.1%

Коммуникационные услуги

VLXVX
8.0%
FFIJX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VLXVX
4.8%
FFIJX
5.2%

Энергетика

VLXVX
4.3%
FFIJX
4.7%

Сырьевые материалы

VLXVX
4.3%
FFIJX
4.1%

Коммунальные услуги

VLXVX
2.7%
FFIJX
2.8%

Недвижимость

VLXVX
2.5%
FFIJX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNXVLXVX с VTI
Часто сравнивают с FFIJX:
FFIJX с FFSFXFFIJX с FXAIXFFIJX с FFIKXFFIJX с FZROXFFIJX с FITLXFFIJX с FFBSXFFIJX с SPY

Доходность на риск

VLXVX vs. FFIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FFIJX
Ранг доходности на риск FFIJX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLXVX c FFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLXVXFFIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.38

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.30

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.06

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

13.56

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLXVX vs. FFIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIJX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и FFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLXVXFFIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и FFIJX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, примерно равная максимальной просадке FFIJX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и FFIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLXVXFFIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-30.68%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.08%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-14.70%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-26.21%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.76%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.48%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и FFIJX

Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеют волатильность 3.46% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLXVXFFIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.62%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.47%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

11.71%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

14.39%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.78%

-1.09%

Сравнение комиссий VLXVX и FFIJX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFIJX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и FFIJX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FFIJX в 1.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.66%1.90%1.88%1.87%1.96%1.73%1.78%2.04%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		1.80%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VLXVX and FFIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFIJX has higher volatility (3.62%) compared to VLXVX (3.46%). In terms of maximum drawdown, VLXVX dropped -31.42% vs FFIJX's -30.68%.

VLXVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLXVX и FFIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор