PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLXVX с FFIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLXVX и FFIJX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и FFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
67.30%
62.69%
VLXVX
FFIJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLXVX:

1.57

FFIJX:

1.56

Коэф-т Сортино

VLXVX:

2.18

FFIJX:

2.15

Коэф-т Омега

VLXVX:

1.29

FFIJX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VLXVX:

2.44

FFIJX:

2.42

Коэф-т Мартина

VLXVX:

9.80

FFIJX:

9.68

Индекс Язвы

VLXVX:

1.76%

FFIJX:

1.74%

Дневная вол-ть

VLXVX:

10.98%

FFIJX:

10.76%

Макс. просадка

VLXVX:

-31.42%

FFIJX:

-30.68%

Текущая просадка

VLXVX:

-3.31%

FFIJX:

-3.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLXVX показывает доходность 14.83%, а FFIJX немного ниже – 14.62%.


VLXVX

С начала года

14.83%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

5.58%

1 год

13.50%

5 лет

9.17%

10 лет

N/A

FFIJX

С начала года

14.62%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

5.19%

1 год

15.59%

5 лет

8.51%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLXVX и FFIJX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFIJX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
График комиссии FFIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLXVX c FFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLXVX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.571.56
Коэффициент Сортино VLXVX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.182.15
Коэффициент Омега VLXVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.28
Коэффициент Кальмара VLXVX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.442.42
Коэффициент Мартина VLXVX, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.809.68
VLXVX
FFIJX

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIJX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и FFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
1.56
VLXVX
FFIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и FFIJX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FFIJX в 1.63%


TTM2023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
1.79%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
1.63%1.87%1.89%1.46%1.20%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и FFIJX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, примерно равная максимальной просадке FFIJX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и FFIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.31%
-3.48%
VLXVX
FFIJX

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и FFIJX

Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеют волатильность 3.13% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.13%
3.26%
VLXVX
FFIJX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab