PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGIX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGIX с MMGPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VMGIX returned 5.59%/yr vs -7.54%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VMGIX charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.

VMGIX

1 день
-2.11%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.75%
6 месяцев
5.65%
1 год
8.12%
3 года*
15.53%
5 лет*
5.59%
10 лет*
12.36%

MMGPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-8.24%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGIX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		7.75%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%33.69%-5.73%17.17%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Correlation

The correlation between VMGIX and MMGPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between VMGIX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с VMGIX:
VMGIX с FMDGXVMGIX с VGTVMGIX с NAESXVMGIX с VIIIXVMGIX с VLXVXVMGIX с SPYVMGIX с VITAX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с FMDGXMMGPX с RSDGXMMGPX с VIGIX

Доходность на риск

VMGIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMGIXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.24

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.14

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.24

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-0.49

+2.34

VMGIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и MMGPX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGIXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-75.38%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-27.79%

+11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-29.27%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-72.70%

+35.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-41.72%

+39.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-30.29%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

13.66%

-8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и MMGPX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 7.10%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGIXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

9.72%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

21.72%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

28.55%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

39.82%

-18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

35.22%

-14.17%

Сравнение комиссий VMGIX и MMGPX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и MMGPX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности MMGPX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.50%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VMGIX and MMGPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to VMGIX (7.10%). In terms of maximum drawdown, VMGIX dropped -60.20% vs MMGPX's -75.38%.

VMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGIX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор