PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с HLGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGPX с HLGEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.54%/yr vs 5.34%/yr for HLGEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.89%/yr for HLGEX.

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и HLGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у HLGEX с доходностью 5.67%.

MMGPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-8.24%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
—

HLGEX

1 день
-1.56%
1 месяц
2.30%
С начала года
5.67%
6 месяцев
3.31%
1 год
8.31%
3 года*
15.90%
5 лет*
5.34%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGPX и HLGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		5.67%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%23.84%

Correlation

The correlation between MMGPX and HLGEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.83

The correlation between MMGPX and HLGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с FMDGXMMGPX с RSDGXMMGPX с VIGIXMMGPX с FRSGX
Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с WMGAXHLGEX с AMAGXHLGEX с IMCGHLGEX с XMHQ

Доходность на риск

MMGPX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMGPXHLGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.56

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.91

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.72

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

2.28

-2.77

MMGPX vs. HLGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и HLGEX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и HLGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGPXHLGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-57.65%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-14.19%

-13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.27%

-25.50%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.70%

-37.16%

-35.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.72%

-1.56%

-40.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-11.41%

-18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

4.47%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и HLGEX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGPXHLGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

6.40%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

14.43%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

18.17%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

22.43%

+17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

21.99%

+13.23%

Сравнение комиссий MMGPX и HLGEX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HLGEX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и HLGEX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности HLGEX в 8.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		8.93%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMGPX and HLGEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to HLGEX (6.40%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs HLGEX's -57.65%.

HLGEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGPX и HLGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор