Сравнение MMGPX с HLGEX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -5.11%/yr vs 5.75%/yr for HLGEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.89%/yr for HLGEX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и HLGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у HLGEX с доходностью 4.96%.
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
HLGEX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам MMGPX и HLGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 4.96% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 23.84% |
Correlation
The correlation between MMGPX and HLGEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between MMGPX and HLGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск
MMGPX
HLGEX
Сравнение MMGPX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | HLGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.49 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.54 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и HLGEX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и HLGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -57.65% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -14.19% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -25.50% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -37.16% | -35.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -5.33% | -33.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -11.40% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 4.53% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и HLGEX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.14% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 14.85% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 18.52% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 22.50% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 21.98% | +13.17% |
Сравнение комиссий MMGPX и HLGEX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HLGEX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и HLGEX
MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 8.99% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and HLGEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to HLGEX (6.14%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs HLGEX's -57.65%.
HLGEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и HLGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор