PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMGPX с HLGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и HLGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и HLGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio
-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
-5.79%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%23.62%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у HLGEX с доходностью -5.79%.


MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*

HLGEX

1 день
3.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-8.32%
1 год
11.90%
3 года*
12.84%
5 лет*
3.94%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Discovery Portfolio

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Сравнение комиссий MMGPX и HLGEX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HLGEX в 0.89%.


Доходность на риск

MMGPX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина

HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMGPXHLGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.56

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.95

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.87

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

2.75

-2.05

MMGPX vs. HLGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MMGPXHLGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.18

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.49

-0.33

Корреляция

Корреляция между MMGPX и HLGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и HLGEX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HLGEX в 10.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio
0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
10.01%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и HLGEX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и HLGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


MMGPXHLGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-57.65%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-14.19%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.09%

-37.16%

-48.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.93%

-10.81%

-62.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-11.46%

-27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

4.46%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и HLGEX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MMGPXHLGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

7.64%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

13.72%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

23.08%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

22.32%

+23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

21.90%

+17.15%