Сравнение MMGPX с HLGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX).
MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и HLGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMGPX и HLGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у HLGEX с доходностью -5.79%.
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMGPX и HLGEX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HLGEX в 0.89%.
Доходность на риск
MMGPX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск
MMGPX
HLGEX
Сравнение MMGPX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMGPX | HLGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.87 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 2.75 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMGPX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.18 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.49 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MMGPX и HLGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и HLGEX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HLGEX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и HLGEX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и HLGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMGPX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -57.65% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -14.19% | -13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.09% | -37.16% | -48.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.93% | -10.81% | -62.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -11.46% | -27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 4.46% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и HLGEX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMGPX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 7.64% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 13.72% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.15% | 23.08% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.74% | 22.32% | +23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 21.90% | +17.15% |