Сравнение MMGPX с FMDGX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -5.65%/yr vs 4.98%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 4.73%.
MMGPX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.31%
FMDGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MMGPX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 3.01% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | -6.05% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 4.73% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between MMGPX and FMDGX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between MMGPX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
MMGPX
FMDGX
Сравнение MMGPX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.08 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.22 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и FMDGX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -38.59% | -36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -14.75% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -25.30% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -38.59% | -34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.45% | -2.34% | -36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.41% | -11.02% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 5.31% | +9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и FMDGX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 5.86% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 14.19% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 17.78% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 22.58% | +17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 24.23% | +10.89% |
Сравнение комиссий MMGPX и FMDGX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и FMDGX
MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.77% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and FMDGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (8.17%) compared to FMDGX (5.86%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор