PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGPX с FMDGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.25%/yr vs 5.63%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 3.82%.

MMGPX

1 день
-1.11%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-5.94%
1 год
-6.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
—

FMDGX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.82%
С начала года
3.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.26%
3 года*
15.69%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGPX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.33%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%-6.05%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.82%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between MMGPX and FMDGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.84

The correlation between MMGPX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с RSDGXMMGPX с VIGIXMMGPX с FRSGX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

MMGPX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMGPXFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.36

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.62

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.42

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

1.20

-1.60

MMGPX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и FMDGX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGPXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-38.59%

-36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-14.75%

-13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.27%

-25.30%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.70%

-38.59%

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.64%

-2.08%

-39.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-11.14%

-19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

5.09%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и FMDGX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGPXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

5.70%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

13.38%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.61%

17.07%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

22.45%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

24.30%

+10.92%

Сравнение комиссий MMGPX и FMDGX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и FMDGX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FMDGX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%

Часто задаваемые вопросы

MMGPX and FMDGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.77%) compared to FMDGX (5.70%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs FMDGX's -38.59%.

FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGPX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор