Сравнение MMGPX с FMDGX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -5.11%/yr vs 5.68%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 2.79%.
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
FMDGX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMGPX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | -6.05% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 2.79% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between MMGPX and FMDGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between MMGPX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
MMGPX
FMDGX
Сравнение MMGPX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.17 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.48 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и FMDGX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -38.59% | -36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -14.75% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -25.30% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -38.59% | -34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -4.15% | -35.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -11.06% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 5.13% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и FMDGX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.27% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 13.75% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 17.33% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 22.52% | +17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 24.26% | +10.89% |
Сравнение комиссий MMGPX и FMDGX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и FMDGX
MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.80% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and FMDGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to FMDGX (5.27%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор