- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 30 апр. 2017 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции MMGPX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMGPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $836.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) показал доход в 6.58% с начала года и 4.84% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Discovery Portfolio
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MMGPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MMGPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.48% | -1.01% | -4.98% | 10.02% | 9.52% | -0.51% | 6.58% | ||||||
| 2025 | 8.91% | -6.35% | -9.64% | 7.83% | 12.98% | 7.80% | 3.20% | -0.12% | 0.25% | 0.25% | -8.86% | -1.48% | 12.58% |
| 2024 | -8.28% | 13.06% | 3.78% | -10.53% | 0.45% | 3.60% | 2.17% | 6.38% | 6.00% | 7.74% | 20.84% | -5.65% | 41.83% |
| 2023 | 16.35% | -3.51% | 3.36% | -6.50% | 8.12% | 9.92% | 8.78% | -10.31% | -5.50% | -8.99% | 14.24% | 16.79% | 44.34% |
| 2022 | -21.54% | -1.87% | -5.18% | -22.75% | -17.79% | -7.22% | 12.46% | 0.48% | -11.61% | 0.54% | -5.87% | -9.92% | -63.37% |
| 2021 | 9.77% | 2.29% | -12.23% | 3.03% | -5.61% | 12.88% | -5.99% | 0.82% | -5.22% | 11.06% | -7.02% | -11.85% | -11.55% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Discovery Portfolio has an annualized alpha of 2.55%, beta of 1.30, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2017.
- This fund captured 116.63% of S&P 500 Index gains and 106.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 116.63%
- Участие в снижении
- 106.74%
Комиссия
Комиссия MMGPX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMGPX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MMGPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.93 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 13.52 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Discovery Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $3.99 | $11.00 | $2.34 | $2.04 | $3.00 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Discovery Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Discovery Portfolio показал максимальную просадку в 75.38%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Discovery Portfolio составляет 36.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -75.38%янв. 2023 г. | 1y 10mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -35.64%март 2020 г. | 24d | 1mo 20d | 2mo 14dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.10%дек. 2018 г. | 3mo 11d | 2mo 3d | 5mo 14dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -17.56%нояб. 2019 г. | 3mo 11d | 2mo 29d | 6mo 10dиюль 2019 г. - февр. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.55%нояб. 2020 г. | 19d | 23d | 1mo 12dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| MMGPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -56.78% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -9.10% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -18.90% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -25.43% | -47.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.32% | -0.74% | -35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.24% | -10.72% | -19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 1.97% | +11.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMGPX
Добавьте Morgan Stanley Discovery Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMGPX