- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 30 апр. 2017 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции MMGPX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMGPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $748.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) показал доход в 3.01% с начала года и -7.39% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Discovery Portfolio
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MMGPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MMGPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.48% | -1.01% | -4.98% | 10.02% | 9.52% | -5.12% | -4.31% | 5.92% | 3.01% | ||||
| 2025 | 8.91% | -6.35% | -9.64% | 7.83% | 12.98% | 7.80% | 3.20% | -0.12% | 0.25% | 0.25% | -8.86% | -1.48% | 12.58% |
| 2024 | -8.28% | 13.06% | 3.78% | -10.53% | 0.45% | 3.60% | 2.17% | 6.38% | 6.00% | 7.74% | 20.84% | -5.65% | 41.83% |
| 2023 | 16.35% | -3.51% | 3.36% | -6.50% | 8.12% | 9.92% | 8.78% | -10.31% | -5.50% | -8.99% | 14.24% | 16.79% | 44.34% |
| 2022 | -21.54% | -1.87% | -5.18% | -22.75% | -17.79% | -7.22% | 12.46% | 0.48% | -11.61% | 0.54% | -5.87% | -9.92% | -63.37% |
| 2021 | 9.77% | 2.29% | -12.23% | 3.03% | -5.61% | 12.88% | -5.99% | 0.82% | -5.22% | 11.06% | -7.02% | -11.85% | -11.55% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Discovery Portfolio has an annualized alpha of 1.91%, beta of 1.31, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This fund captured 118.11% of S&P 500 Index gains and 110.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.91%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 118.11%
- Участие в снижении
- 110.91%
Комиссия
Комиссия MMGPX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMGPX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.50 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 10.58 | -11.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Discovery Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $3.99 | $11.00 | $2.34 | $2.04 | $3.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Discovery Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Discovery Portfolio показал максимальную просадку в 75.38%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Discovery Portfolio составляет 38.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.38%янв. 2023 г. | 1y 10mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-35.64%март 2020 г. | 24d | 1mo 20d | 2mo 14dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.10%дек. 2018 г. | 3mo 11d | 2mo 3d | 5mo 14dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.56%нояб. 2019 г. | 3mo 11d | 2mo 29d | 6mo 10dиюль 2019 г. - февр. 2020 г. | — |
-13.55%нояб. 2020 г. | 19d | 23d | 1mo 12dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| MMGPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -56.78% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -9.10% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -18.90% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -25.43% | -47.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.45% | -0.17% | -38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.41% | -10.69% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 2.14% | +12.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMGPX
Добавьте Morgan Stanley Discovery Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMGPX