PortfoliosLab logo
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

30 апр. 2017 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MMGPX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии MMGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley Discovery Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
51.75%
12.15%
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Morgan Stanley Discovery Portfolio показал доход в 6.76% с начала года и 60.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morgan Stanley Discovery Portfolio составила 0.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.52%.


MMGPX

С начала года

6.76%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

51.75%

1 год

60.88%

5 лет

-0.63%

10 лет

0.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.48%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

12.15%

1 год

25.12%

5 лет

13.11%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMGPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.28%13.06%3.78%-10.53%0.45%3.60%2.17%6.38%6.00%7.74%20.84%-5.65%41.83%
202316.35%-3.51%3.36%-6.50%8.12%9.92%8.78%-10.31%-5.50%-8.99%14.24%16.79%44.34%
2022-21.54%-1.87%-5.18%-22.75%-17.79%-7.22%12.46%0.48%-11.61%0.54%-5.87%-9.92%-63.37%
20219.77%2.29%-12.23%3.03%-5.61%12.88%-38.59%0.82%-5.21%11.06%-7.02%-11.85%-42.22%
20206.90%-0.79%-12.21%23.95%21.85%14.61%2.04%5.92%3.78%-1.31%20.32%5.28%125.98%
201914.38%8.90%1.80%5.60%-0.35%6.93%-9.16%-2.81%-10.45%0.25%9.74%-1.81%21.85%
20187.27%1.23%-0.61%-1.45%11.03%3.01%-21.67%13.53%-0.54%-9.83%0.26%-9.00%-11.49%
20178.37%1.27%2.40%4.49%7.71%0.64%0.72%2.51%-0.96%2.91%3.60%0.00%38.76%
2016-11.47%-3.60%6.66%0.33%0.33%-2.83%6.83%0.00%1.57%-6.30%-0.33%-3.65%-13.06%
2015-1.02%6.11%-2.02%0.61%-0.91%-0.38%-15.37%-7.63%-4.33%0.51%2.76%-0.20%-21.21%
2014-0.42%8.50%-7.06%-7.53%1.72%6.39%-15.75%5.82%-3.95%4.19%0.39%-1.85%-11.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MMGPX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MMGPX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MMGPX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.312.01
Коэффициент Сортино MMGPX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.942.67
Коэффициент Омега MMGPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.37
Коэффициент Кальмара MMGPX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.823.04
Коэффициент Мартина MMGPX, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.1912.46
MMGPX
^GSPC

Morgan Stanley Discovery Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.31
2.01
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Discovery Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$3.99

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%125.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Discovery Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$3.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.99

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-62.98%
-0.06%
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morgan Stanley Discovery Portfolio показал максимальную просадку в 83.91%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Morgan Stanley Discovery Portfolio составляет 62.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.91%16 февр. 2021 г.4775 янв. 2023 г.
-70.16%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.132225 февр. 2014 г.1588
-57.27%31 янв. 2001 г.4219 окт. 2002 г.82926 янв. 2006 г.1250
-50.35%5 мар. 2014 г.4889 февр. 2016 г.84418 июн. 2019 г.1332
-38.44%20 июн. 2019 г.18616 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morgan Stanley Discovery Portfolio составляет 6.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.34%
4.10%
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio)
Benchmark (^GSPC)