Сравнение MMGPX с RSDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Victory RS Select Growth Fund (RSDGX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. RSDGX управляется Victory. Фонд был запущен 1 авг. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и RSDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Victory RS Select Growth Fund (RSDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и RSDGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-11.10%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%
RSDGX Victory RS Select Growth Fund	-1.95%	7.07%	23.42%	18.63%	-32.44%	5.90%	33.25%	32.26%	-7.83%	14.49%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у RSDGX с доходностью -1.95%.

MMGPX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.10%

6 месяцев: -20.66%

1 год: 6.81%

3 года*: 20.87%

5 лет*: -19.56%

10 лет*: —

RSDGX

1 день: 4.56%

1 месяц: -7.26%

С начала года: -1.95%

6 месяцев: 2.02%

1 год: 19.15%

3 года*: 12.35%

5 лет*: 1.38%

10 лет*: 8.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Название символа

Victory RS Select Growth Fund

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с TAAGX MMGPX с FRSGX MMGPX с HLGEX MMGPX с BMDSX MMGPX с MACGX

Часто сравнивают с RSDGX:

RSDGX с IYH RSDGX с SPY RSDGX с SSMHX RSDGX с USBLX RSDGX с EEOFX RSDGX с LSHAX RSDGX с BARAX

Сравнение комиссий MMGPX и RSDGX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RSDGX в 1.40%.

RSDGX

Victory RS Select Growth Fund

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. RSDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RSDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c RSDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Victory RS Select Growth Fund (RSDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MMGPX	RSDGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.27	0.80	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.62	1.27	-0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.17	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.28	1.30	-1.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.70	5.24	-4.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. RSDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа RSDGX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и RSDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MMGPX	RSDGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.27	0.80	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.43	0.05	-0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.34	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.38	-0.23

Корреляция

Корреляция между MMGPX и RSDGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и RSDGX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности RSDGX в 13.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.48%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%	0.00%	0.00%	0.00%
RSDGX Victory RS Select Growth Fund	13.80%	13.53%	0.00%	0.00%	38.07%	28.89%	17.43%	13.19%	46.71%	14.65%	3.30%	9.40%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и RSDGX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки RSDGX в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и RSDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MMGPX	RSDGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.45%	-74.21%	-13.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.79%	-14.51%	-13.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-86.09%	-50.14%	-35.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.14%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-72.93%	-18.71%	-54.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-38.71%	-28.28%	-10.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.21%	3.61%	+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и RSDGX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) имеют волатильность 9.28% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MMGPX	RSDGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.28%	9.43%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.94%	15.34%	+6.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.15%	24.58%	+7.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	45.74%	29.47%	+16.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.05%	26.06%	+12.99%

Сравнение MMGPX с RSDGX

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и RSDGX

Сравнение доходности по годам MMGPX и RSDGX

Доходность по периодам

MMGPX

RSDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MMGPX и RSDGX

Доходность на риск

MMGPX vs. RSDGX — Ранг доходности на риск

MMGPX

RSDGX

Сравнение MMGPX c RSDGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MMGPX vs. RSDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и RSDGX

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и RSDGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и RSDGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)