Сравнение MMGPX с FRSGX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and FRSGX (Franklin Small-Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -5.11%/yr vs 7.57%/yr for FRSGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.85%/yr for FRSGX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и FRSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у FRSGX с доходностью 7.09%.
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
FRSGX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 7.09%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение доходности по годам MMGPX и FRSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 7.09% | 2.83% | 11.36% | 27.20% | -33.84% | 50.07% | 56.09% | 31.98% | -4.94% | 16.59% |
Correlation
The correlation between MMGPX and FRSGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between MMGPX and FRSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. FRSGX — Ранг доходности на риск
MMGPX
FRSGX
Сравнение MMGPX c FRSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | FRSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.54 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.66 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и FRSGX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки FRSGX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и FRSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -69.07% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -12.39% | -15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -25.77% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -39.25% | -33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -2.66% | -36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -18.64% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 4.05% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и FRSGX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.90% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 13.51% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 16.80% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 28.47% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 25.05% | +10.10% |
Сравнение комиссий MMGPX и FRSGX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRSGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и FRSGX
MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 7.62% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 41.15% | 8.84% | 18.91% | 14.01% | 8.78% | 6.68% | 9.71% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and FRSGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to FRSGX (4.90%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs FRSGX's -69.07%.
FRSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и FRSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор