Сравнение MMGPX с FRSGX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and FRSGX (Franklin Small-Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -4.39%/yr vs 8.43%/yr for FRSGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.85%/yr for FRSGX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и FRSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у FRSGX с доходностью 6.10%.
MMGPX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- -4.39%
- 10 лет*
- —
FRSGX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам MMGPX и FRSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 3.01% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 6.10% | 2.83% | 11.36% | 27.20% | -33.84% | 50.07% | 56.09% | 31.98% | -4.94% | 16.59% |
Correlation
The correlation between MMGPX and FRSGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between MMGPX and FRSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. FRSGX — Ранг доходности на риск
MMGPX
FRSGX
Сравнение MMGPX c FRSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMGPX | FRSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.64 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1.96 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMGPX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.49 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.30 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и FRSGX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки FRSGX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и FRSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -69.07% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -12.39% | -15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -25.77% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -39.25% | -33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.45% | -1.32% | -37.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -18.70% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 4.01% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и FRSGX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 3.87% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 12.42% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 15.95% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.72% | 28.37% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 25.07% | +10.16% |
Сравнение комиссий MMGPX и FRSGX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRSGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и FRSGX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FRSGX в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 7.69% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 41.15% | 8.84% | 18.91% | 14.01% | 8.78% | 6.68% | 9.71% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.41% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and FRSGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.53%) compared to FRSGX (3.87%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs FRSGX's -69.07%.
FRSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и FRSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор