PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGPX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%13.76%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%.

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий MMGPX и TAAGX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGPXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.01

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.66

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

4.06

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

17.43

-16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGPXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.01

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.49

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.23

-0.08

Корреляция

Корреляция между MMGPX и TAAGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и TAAGX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и TAAGX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGPXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-62.13%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-12.13%

-15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.09%

-34.47%

-51.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.93%

-5.56%

-67.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-18.82%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

2.83%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и TAAGX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеют волатильность 9.28% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGPXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.62%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

16.80%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

24.69%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

22.94%

+22.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

22.02%

+17.03%