Сравнение VMGIX с BQMGX
VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VMGIX returned 11.62%/yr vs 8.72%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VMGIX charges 0.19%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMGIX показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции VMGIX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.72% соответственно.
VMGIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 11.62%
BQMGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам VMGIX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 7.23% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -0.85% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between VMGIX and BQMGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between VMGIX and BQMGX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMGIX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
VMGIX
BQMGX
Сравнение VMGIX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMGIX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.13 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.28 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и BQMGX
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMGIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -36.05% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -11.62% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -18.72% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -25.92% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -36.05% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -6.88% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -5.88% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 5.38% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и BQMGX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMGIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.17% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 9.40% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 12.31% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 16.85% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 17.91% | +3.11% |
Сравнение комиссий VMGIX и BQMGX
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и BQMGX
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности BQMGX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.15% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.48% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VMGIX and BQMGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMGIX has higher volatility (5.48%) compared to BQMGX (3.17%). In terms of maximum drawdown, VMGIX dropped -60.20% vs BQMGX's -36.05%.
VMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMGIX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор