Сравнение VMGIX с BARAX
VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VMGIX returned 12.36%/yr vs 11.76%/yr for BARAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VMGIX charges 0.19%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMGIX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью 4.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGIX имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции BARAX немного отстают с 11.76%.
VMGIX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 12.36%
BARAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 10.46%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам VMGIX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 7.75% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
BARAX Baron Asset Fund | 4.15% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Correlation
The correlation between VMGIX and BARAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between VMGIX and BARAX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMGIX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
VMGIX
BARAX
Сравнение VMGIX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMGIX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 1.65 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и BARAX
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, примерно равная максимальной просадке BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMGIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -59.71% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -10.75% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -17.82% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -37.53% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -37.53% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -9.79% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -11.41% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 5.29% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и BARAX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 7.10%, в то время как у Baron Asset Fund (BARAX) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMGIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 13.52% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 15.74% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 19.79% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 20.33% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 20.18% | +0.87% |
Сравнение комиссий VMGIX и BARAX
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и BARAX
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BARAX в 11.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 11.05% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.50% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VMGIX and BARAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BARAX has higher volatility (13.52%) compared to VMGIX (7.10%). In terms of maximum drawdown, VMGIX dropped -60.20% vs BARAX's -59.71%.
VMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMGIX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор