Сравнение VMGAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGAX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -10.88% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 16.86% против 14.04% соответственно.
VMGAX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.86%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и VFIAX
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VMGAX
VFIAX
Сравнение VMGAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.29 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и VFIAX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и VFIAX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -55.20% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -12.12% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -24.53% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -33.83% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -6.24% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -9.46% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.52% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и VFIAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.35% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.53% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 18.32% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 16.91% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 18.05% | +3.78% |