PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGAX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGAX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGAX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-10.88%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 16.86% против 15.90% соответственно.

VMGAX

1 день
4.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-8.98%
1 год
18.45%
3 года*
22.15%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.86%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий VMGAX и SPYG

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

VMGAX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGAX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGAXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.04

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.62

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.75

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

6.81

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGAX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGAXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.28

Корреляция

Корреляция между VMGAX и SPYG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и SPYG

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и SPYG

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGAXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-67.63%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-13.76%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-32.67%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-32.67%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-9.06%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-24.48%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.55%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и SPYG

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.10% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGAXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.32%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.90%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

22.42%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

21.13%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.57%

+1.26%