Сравнение VMGAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -10.88% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.86% против 11.71% соответственно.
VMGAX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.86%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и PROVX
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VMGAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VMGAX
PROVX
Сравнение VMGAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 3.81 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и PROVX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и PROVX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -57.65% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -12.54% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -27.48% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -27.48% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -10.07% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -13.23% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.29% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и PROVX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 4.20% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 8.81% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 14.60% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 15.59% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 16.12% | +5.71% |