PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGAX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGAX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGAX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-10.88%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VMGAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 16.86% против 21.96% соответственно.

VMGAX

1 день
4.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-8.98%
1 год
18.45%
3 года*
22.15%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.86%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий VMGAX и FCGSX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

VMGAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGAXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.66

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.34

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.98

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

13.43

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGAXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.66

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.95

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.29

Корреляция

Корреляция между VMGAX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и FCGSX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и FCGSX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGAXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-38.77%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-13.10%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-38.77%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-38.77%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-6.44%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.05%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.91%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и FCGSX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) составляет 7.10%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGAXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

8.15%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

14.39%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

24.14%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

23.69%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

23.19%

-1.36%