Сравнение FCGSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FCGSX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCGSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FCGSX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 21.96% против 14.08% соответственно.
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCGSX и FXAIX
FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCGSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCGSX
FXAIX
Сравнение FCGSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCGSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.97 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.49 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.52 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 7.30 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCGSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.97 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FCGSX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGSX и FXAIX
Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FCGSX и FXAIX
Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCGSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -33.79% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.13% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -24.50% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -33.79% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.23% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -3.83% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.53% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGSX и FXAIX
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCGSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.34% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 9.53% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 18.32% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 16.92% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 18.05% | +5.14% |