PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с FSAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCGSX с FSAEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) and FSAEX (Fidelity Series All-Sector Equity Fund) are both mutual funds - FCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FSAEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCGSX returned 24.67%/yr vs 16.75%/yr for FSAEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и FSAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность 23.92%, что значительно выше, чем у FSAEX с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции FSAEX по среднегодовой доходности: 24.67% против 16.75% соответственно.

FCGSX

1 день
0.06%
1 месяц
8.76%
С начала года
23.92%
6 месяцев
25.96%
1 год
56.65%
3 года*
34.73%
5 лет*
19.86%
10 лет*
24.67%

FSAEX

1 день
-0.07%
1 месяц
6.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.95%
1 год
30.94%
3 года*
24.87%
5 лет*
15.35%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCGSX и FSAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		23.92%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		12.88%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%32.18%-6.56%21.64%

Correlation

The correlation between FCGSX and FSAEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.90

The correlation between FCGSX and FSAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с VYMFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX
Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FVWSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALXFSAEX с VOO

Доходность на риск

FCGSX vs. FSAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c FSAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXFSAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.52

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.42

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

3.25

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.64

14.81

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. FSAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа FSAEX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и FSAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXFSAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.52

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.74

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и FSAEX

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки FSAEX в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и FSAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGSXFSAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-34.55%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.83%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-19.87%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-24.66%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-34.55%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-4.55%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.15%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и FSAEX

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGSXFSAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.92%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.70%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

12.67%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

17.87%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.81%

+4.43%

Сравнение комиссий FCGSX и FSAEX

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSAEX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и FSAEX

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности FSAEX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		8.45%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		7.42%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FCGSX and FSAEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCGSX has higher volatility (4.38%) compared to FSAEX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FCGSX dropped -38.77% vs FSAEX's -34.55%.

FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCGSX и FSAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор