PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с FSAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGSX с FSAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX).

FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и FSAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGSX и FSAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		-5.26%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%32.18%-6.56%21.64%

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у FSAEX с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции FSAEX по среднегодовой доходности: 21.96% против 14.98% соответственно.

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%

FSAEX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.43%
1 год
19.82%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGXFCGSX с FVWSX
Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FVWSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALXFSAEX с VOO

Сравнение комиссий FCGSX и FSAEX

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSAEX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Доходность на риск

FCGSX vs. FSAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c FSAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXFSAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.09

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.65

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.75

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

7.87

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. FSAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FSAEX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и FSAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXFSAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.09

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.68

+0.20

Корреляция

Корреляция между FCGSX и FSAEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и FSAEX

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности FSAEX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		8.84%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и FSAEX

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки FSAEX в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и FSAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGSXFSAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-34.55%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.03%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-24.66%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-34.55%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-6.93%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.59%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и FSAEX

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGSXFSAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.81%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

10.22%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

18.87%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

17.89%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

18.79%

+4.40%