PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCGSX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - FCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FCGSX returned 24.67%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCGSX charges 0.00%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность 23.92%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 24.67% против 21.94% соответственно.

FCGSX

1 день
0.06%
1 месяц
8.76%
С начала года
23.92%
6 месяцев
25.96%
1 год
56.65%
3 года*
34.73%
5 лет*
19.86%
10 лет*
24.67%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCGSX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		23.92%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FCGSX and QQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.94

The correlation between FCGSX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с VYMFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FCGSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.64

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.45

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

3.51

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.64

13.49

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.64

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.99

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.41

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и QQQ

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGSXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-82.97%

+44.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.96%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-22.77%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-35.12%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-35.12%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-32.79%

+25.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.11%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и QQQ

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.38% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGSXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.49%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.10%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

15.94%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

22.38%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

22.29%

+0.95%

Сравнение комиссий FCGSX и QQQ

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и QQQ

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		8.45%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FCGSX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to FCGSX (4.38%). In terms of maximum drawdown, FCGSX dropped -38.77% vs QQQ's -82.97%.

FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCGSX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор