PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGSX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGSX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции FBGRX по среднегодовой доходности: 21.96% против 19.08% соответственно.

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGXFCGSX с FVWSX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FCGSX и FBGRX

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FCGSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.13

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.73

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.00

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

7.92

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.13

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.81

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.24

Корреляция

Корреляция между FCGSX и FBGRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и FBGRX

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и FBGRX

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGSXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-58.64%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.89%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-43.08%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-43.08%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-8.68%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-12.58%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.51%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и FBGRX

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 8.15% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGSXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.83%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

14.08%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

24.98%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

24.93%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

23.63%

-0.44%