PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCGSX с RYCKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - FCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, FCGSX returned 25.14%/yr vs 8.92%/yr for RYCKX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FCGSX charges 0.00%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCGSX показывает доходность 22.34%, а RYCKX немного ниже – 21.97%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции RYCKX по среднегодовой доходности: 25.14% против 8.92% соответственно.

FCGSX

1 день
-1.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
22.34%
6 месяцев
20.75%
1 год
53.24%
3 года*
33.28%
5 лет*
18.04%
10 лет*
25.14%

RYCKX

1 день
0.80%
1 месяц
4.65%
С начала года
21.97%
6 месяцев
19.17%
1 год
33.08%
3 года*
17.84%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCGSX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		22.34%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		21.97%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between FCGSX and RYCKX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г.

0.80

The correlation between FCGSX and RYCKX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с VYMFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с FSGGX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRXRYCKX с RYTNX

Доходность на риск

FCGSX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCGSXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.73

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.45

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

3.12

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.90

12.52

+10.38

FCGSX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и RYCKX

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGSXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-52.60%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.50%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-27.14%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-35.98%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-44.75%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-9.49%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.62%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и RYCKX

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGSXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.34%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

15.39%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

19.04%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

22.87%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

23.12%

+0.22%

Сравнение комиссий FCGSX и RYCKX

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и RYCKX

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		8.56%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%

Часто задаваемые вопросы

FCGSX and RYCKX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCGSX has higher volatility (7.52%) compared to RYCKX (6.34%). In terms of maximum drawdown, FCGSX dropped -38.77% vs RYCKX's -52.60%.

FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCGSX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор