PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFVX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFVX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFVX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFVX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.60% соответственно.

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VMFVX и VTSAX

VMFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMFVX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFVXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.98

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.50

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.51

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

7.24

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFVX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFVX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFVX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFVXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между VMFVX и VTSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFVX и VTSAX

Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VMFVX и VTSAX

Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFVXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-55.33%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-12.41%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-25.36%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-34.97%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-6.22%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-9.06%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.59%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFVX и VTSAX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 5.31% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFVXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.79%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

18.61%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

17.37%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

18.39%

+3.49%