PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFVX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFVX с NAMAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).

VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFVX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFVX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.63%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		8.07%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, VMFVX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 8.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFVX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции NAMAX немного впереди с 10.46%.

VMFVX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.64%
1 год
19.85%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.25%

NAMAX

1 день
0.32%
1 месяц
-3.76%
С начала года
8.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
32.32%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с PZVMXNAMAX с NMAVXNAMAX с TIMVXNAMAX с ARTQX

Сравнение комиссий VMFVX и NAMAX

VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NAMAX в 0.88%.

NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMFVX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFVX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFVXNAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.31

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.86

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.92

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

8.23

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFVX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFVX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NAMAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFVX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFVXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.31

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между VMFVX и NAMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFVX и NAMAX

Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности NAMAX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.85%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.19%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Просадки

Сравнение просадок VMFVX и NAMAX

Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и NAMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFVXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-60.44%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.49%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-20.90%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-43.24%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.31%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-8.56%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.18%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFVX и NAMAX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 5.25%, в то время как у Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFVXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.67%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

10.57%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

18.98%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

18.11%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

20.01%

+1.87%