Сравнение VMFVX с FLMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и FLMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFVX и FLMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 2.16% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FLMVX с доходностью 2.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFVX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции FLMVX немного отстают с 9.84%.
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
FLMVX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и FLMVX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLMVX в 0.75%.
Доходность на риск
VMFVX vs. FLMVX — Ранг доходности на риск
VMFVX
FLMVX
Сравнение VMFVX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | FLMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 3.78 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VMFVX и FLMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и FLMVX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FLMVX в 20.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 20.71% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и FLMVX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и FLMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFVX | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -54.72% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -11.82% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -25.59% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -43.06% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -5.51% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -6.48% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.77% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и FLMVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFVX | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.42% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 8.85% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 16.53% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.40% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 20.44% | +1.44% |