PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFVX с DFVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFVX с DFVEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).

VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFVX и DFVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFVX и DFVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у DFVEX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям DFVEX по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.23% соответственно.

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

DFA U.S. Vector Equity Fund

Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY
Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv

Сравнение комиссий VMFVX и DFVEX

VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFVEX в 0.28%.

DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMFVX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFVX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFVXDFVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.04

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.57

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

5.45

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFVX vs. DFVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFVX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DFVEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFVX и DFVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFVXDFVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.04

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между VMFVX и DFVEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFVX и DFVEX

Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DFVEX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%

Просадки

Сравнение просадок VMFVX и DFVEX

Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и DFVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFVXDFVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-62.71%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-13.24%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-21.20%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-42.20%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-6.06%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-9.18%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.02%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFVX и DFVEX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеют волатильность 5.31% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFVXDFVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.18%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.27%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

18.64%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

18.33%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

20.17%

+1.71%