Сравнение VMFVX с DFVEX
VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) and DFVEX (DFA U.S. Vector Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VMFVX returned 10.96%/yr vs 12.49%/yr for DFVEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMFVX charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for DFVEX.
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и DFVEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMFVX показывает доходность 10.68%, а DFVEX немного выше – 10.93%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям DFVEX по среднегодовой доходности: 10.96% против 12.49% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.96%
DFVEX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам VMFVX и DFVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 10.68% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 10.93% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
Correlation
The correlation between VMFVX and DFVEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between VMFVX and DFVEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFVX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск
VMFVX
DFVEX
Сравнение VMFVX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFVX | DFVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.12 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 12.75 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и DFVEX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и DFVEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFVX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -62.71% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.45% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -21.20% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -21.20% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -42.20% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.59% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -9.09% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.06% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и DFVEX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеют волатильность 3.93% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFVX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.06% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 9.54% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.51% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 18.22% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 20.11% | +1.74% |
Сравнение комиссий VMFVX и DFVEX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFVEX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и DFVEX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности DFVEX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.08% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.70% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VMFVX and DFVEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVEX has higher volatility (4.06%) compared to VMFVX (3.93%). In terms of maximum drawdown, VMFVX dropped -45.79% vs DFVEX's -62.71%.
DFVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFVX и DFVEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор