Сравнение VMFGX с BFGFX

С начала года, VMFGX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 10.58% против 20.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGFX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VMFGX и BFGFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и BFGFX.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.