Сравнение VMFGX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMFGX или VTSAX.
Основные характеристики
| VMFGX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.92% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | 39.73% | 40.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.52% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.15% | 15.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.59% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 16.53% | 12.73% |
| Макс. просадка | -39.15% | -55.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMFGX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и VTSAX
С начала года, VMFGX показывает доходность 22.92%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFGX и VTSAX
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMFGX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и VTSAX
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.99% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% | 0.91% | 0.75% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и VTSAX
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и VTSAX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.