PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с VMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.55%/yr vs 11.54%/yr for VMCIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VMCPX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMCPX показывает доходность 10.03%, а VMCIX немного ниже – 10.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCPX имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции VMCIX немного отстают с 11.54%.

VMCPX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%

VMCIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.36%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.53%
3 года*
16.65%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.03%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.02%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between VMCPX and VMCIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

1.00

The correlation between VMCPX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMCPX и VMCIX

Секторы
VMCPX
VMCIX

Технологии

18.6%
18.6%

Промышленность

17.9%
17.9%

Финансовые услуги

12.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.6%

Энергетика

8.5%
8.5%

Коммунальные услуги

8.3%
8.3%

Здравоохранение

7.6%
7.6%

Недвижимость

5.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Технологии

VMCPX
18.6%
VMCIX
18.6%

Промышленность

VMCPX
17.9%
VMCIX
17.9%

Финансовые услуги

VMCPX
12.8%
VMCIX
12.8%

Потребительский циклический сектор

VMCPX
8.6%
VMCIX
8.6%

Энергетика

VMCPX
8.5%
VMCIX
8.5%

Коммунальные услуги

VMCPX
8.3%
VMCIX
8.3%

Здравоохранение

VMCPX
7.6%
VMCIX
7.6%

Недвижимость

VMCPX
5.4%
VMCIX
5.4%

Потребительский защитный сектор

VMCPX
4.8%
VMCIX
4.8%

Сырьевые материалы

VMCPX
4.2%
VMCIX
4.2%

Коммуникационные услуги

VMCPX
3.1%
VMCIX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Доходность на риск

VMCPX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.49

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.14

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.25

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

8.53

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.49

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и VMCIX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-58.86%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.13%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-18.93%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-27.54%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-39.30%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.48%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.97%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.14%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и VMCIX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеют волатильность 3.02% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.02%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.27%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.32%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.63%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.92%

0.00%

Сравнение комиссий VMCPX и VMCIX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VMCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и VMCIX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что сопоставимо с доходностью VMCIX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.36%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.37%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VMCPX and VMCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMCIX has higher volatility (3.02%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs VMCIX's -58.86%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор