Сравнение VMCPX с MEFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. MEFAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и MEFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и MEFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | -3.31% | 3.19% | 10.80% | 19.11% | -24.58% | 13.75% | 25.52% | 40.75% | -3.88% | 24.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у MEFAX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции VMCPX превзошли акции MEFAX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.67% соответственно.
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
MEFAX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и MEFAX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MEFAX в 1.20%.
Доходность на риск
VMCPX vs. MEFAX — Ранг доходности на риск
VMCPX
MEFAX
Сравнение VMCPX c MEFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | MEFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.68 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 2.75 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | MEFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и MEFAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и MEFAX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности MEFAX в 35.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | 35.33% | 34.16% | 21.40% | 7.62% | 20.71% | 29.49% | 6.92% | 12.81% | 12.06% | 7.66% | 5.32% | 10.27% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и MEFAX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки MEFAX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и MEFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | MEFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -56.04% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -13.07% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -45.14% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -45.14% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -21.23% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -11.39% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.23% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и MEFAX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.96%, в то время как у MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | MEFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.41% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.29% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 20.20% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 27.45% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 23.90% | -4.99% |