Сравнение VMCPX с MEFAX
VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and MEFAX (MassMutual Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - VMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while MEFAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.61%/yr vs 10.19%/yr for MEFAX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VMCPX charges 0.02%/yr vs 1.20%/yr for MEFAX.
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и MEFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у MEFAX с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции VMCPX превзошли акции MEFAX по среднегодовой доходности: 11.61% против 10.19% соответственно.
VMCPX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 11.68%
MEFAX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 10.19%
- Всё время*
- 8.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMCPX и MEFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 15.05% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | 7.53% | 3.19% | 10.80% | 19.11% | -24.58% | 13.75% | 25.52% | 40.75% | -3.88% | 24.12% |
Correlation
The correlation between VMCPX and MEFAX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between VMCPX and MEFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMCPX vs. MEFAX — Ранг доходности на риск
VMCPX
MEFAX
Сравнение VMCPX c MEFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMCPX | MEFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.83 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 2.92 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и MEFAX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки MEFAX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и MEFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMCPX | MEFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -56.04% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -10.45% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -34.46% | +15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -45.14% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -45.14% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.40% | +12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -11.45% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.95% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и MEFAX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 2.62%, в то время как у MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMCPX | MEFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.93% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 11.99% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 15.27% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 27.54% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 23.92% | -5.07% |
Сравнение комиссий VMCPX и MEFAX
VMCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MEFAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и MEFAX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MEFAX в 31.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | 31.76% | 34.16% | 21.40% | 7.62% | 20.71% | 29.49% | 6.92% | 12.81% | 12.06% | 7.66% | 5.32% | 10.27% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.30% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VMCPX and MEFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MEFAX has higher volatility (3.93%) compared to VMCPX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs MEFAX's -56.04%.
VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMCPX и MEFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор