PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с MEFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с MEFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and MEFAX (MassMutual Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - VMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while MEFAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.60%/yr vs 10.34%/yr for MEFAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMCPX charges 0.03%/yr vs 1.20%/yr for MEFAX.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и MEFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у MEFAX с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции VMCPX превзошли акции MEFAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.34% соответственно.

VMCPX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.76%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.60%

MEFAX

1 день
0.19%
1 месяц
3.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
4.60%
1 год
11.13%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.32%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и MEFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.55%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		5.52%3.19%10.80%19.11%-24.58%13.75%25.52%40.75%-3.88%24.12%

Correlation

The correlation between VMCPX and MEFAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.96

The correlation between VMCPX and MEFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

MassMutual Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с MEFAX:
MEFAX с FXAIXMEFAX с FMDGXMEFAX с VFAIXMEFAX с VIIIXMEFAX с VEMPXMEFAX с FYCMEFAX с VWNDX

Доходность на риск

VMCPX vs. MEFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MEFAX
Ранг доходности на риск MEFAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEFAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEFAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEFAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEFAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c MEFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXMEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.85

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.31

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.19

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

4.35

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. MEFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MEFAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и MEFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXMEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.85

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.12

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и MEFAX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки MEFAX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и MEFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXMEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-56.04%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-10.45%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-34.46%

+15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-45.14%

+17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-45.14%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.03%

+14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-11.43%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.85%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и MEFAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 2.97%, в то время как у MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXMEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.87%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.26%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

14.63%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

27.46%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

23.93%

-5.01%

Сравнение комиссий VMCPX и MEFAX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MEFAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и MEFAX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности MEFAX в 32.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		32.37%34.16%21.40%7.62%20.71%29.49%6.92%12.81%12.06%7.66%5.32%10.27%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.36%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VMCPX and MEFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEFAX has higher volatility (3.87%) compared to VMCPX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs MEFAX's -56.04%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и MEFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор