Сравнение VMCPX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и FDGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -2.70% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 10.68% против 20.34% соответственно.
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
FDGRX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и FDGRX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.
Доходность на риск
VMCPX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
VMCPX
FDGRX
Сравнение VMCPX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.31 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.88 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.12 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.42 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.31 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и FDGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и FDGRX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и FDGRX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и FDGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -71.62% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -13.07% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -40.25% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -40.25% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -8.69% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -15.97% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.74% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и FDGRX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.96%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 8.21% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 15.30% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 24.68% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 23.97% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 23.33% | -4.42% |