PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с FAMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and FAMVX (FAM Value Fund) are both mutual funds - VMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FAMVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by FAM. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.55%/yr vs 10.23%/yr for FAMVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VMCPX charges 0.03%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции VMCPX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.23% соответственно.

VMCPX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%

FAMVX

1 день
0.19%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
5.75%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.03%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
FAMVX
FAM Value Fund		4.51%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Correlation

The correlation between VMCPX and FAMVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.93

The correlation between VMCPX and FAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

FAM Value Fund

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с MPGFXFAMVX с FSPGXFAMVX с FAMFXFAMVX с SPY

Доходность на риск

VMCPX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXFAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.39

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.66

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

0.56

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

1.68

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.39

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и FAMVX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и FAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-51.12%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.47%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-16.74%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-22.77%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-37.73%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.68%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.43%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.15%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и FAMVX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 3.02%, в то время как у FAM Value Fund (FAMVX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.67%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.32%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

13.62%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.15%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.20%

+0.72%

Сравнение комиссий VMCPX и FAMVX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и FAMVX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FAMVX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.69%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.37%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

VMCPX and FAMVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMVX has higher volatility (3.67%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs FAMVX's -51.12%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и FAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор