Сравнение VMCPX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и FAM Value Fund (FAMVX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -2.79% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
FAMVX FAM Value Fund | -3.79% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции VMCPX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.45% соответственно.
VMCPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.44%
FAMVX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и FAMVX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
VMCPX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
VMCPX
FAMVX
Сравнение VMCPX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.15 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.35 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.10 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 0.34 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.15 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и FAMVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и FAMVX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FAMVX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.55% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
FAMVX FAM Value Fund | 5.09% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и FAMVX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -51.12% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -11.38% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -22.77% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -37.73% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -9.47% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.45% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.22% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и FAMVX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.23%, в то время как у FAM Value Fund (FAMVX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.62% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.88% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 17.77% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.05% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.13% | +0.77% |