PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с VMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.42%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VMBSX превзошли акции VMBS по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.41% соответственно.

VMBSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.36%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.88%

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с VTAPXVMBSX с FTSLVMBSX с VWALX
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA

Сравнение комиссий VMBSX и VMBS

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

VMBSX vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXVMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.10

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.57

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.96

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

6.10

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между VMBSX и VMBS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и VMBS

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VMBS в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.86%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и VMBS

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-17.47%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-3.00%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-17.12%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-17.47%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.48%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.51%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.96%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и VMBS

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.90%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.89%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

5.00%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.71%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

5.37%

-0.54%