PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с VCOBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с VCOBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и VCOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.42%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		-0.05%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VCOBX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.24% соответственно.

VMBSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.36%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.88%

VCOBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.24%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с FTSLVMBSX с VTAPXVMBSX с VWALX
Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VBILXVCOBX с VCPAXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX

Сравнение комиссий VMBSX и VCOBX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMBSX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXVCOBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.60

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.77

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.33

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. VCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCOBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXVCOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между VMBSX и VCOBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и VCOBX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VCOBX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.86%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.35%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и VCOBX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VCOBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXVCOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-18.14%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-2.70%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-18.03%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-18.14%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.88%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.22%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и VCOBX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеют волатильность 1.66% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXVCOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.60%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.46%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.15%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

5.75%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.74%

+0.09%