PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с VBILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBSX с VBILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMBSX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares) and VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMBSX returned 1.85%/yr vs 1.88%/yr for VBILX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMBSX имеют среднегодовую доходность 1.85%, а акции VBILX немного впереди с 1.88%.

VMBSX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.11%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.85%

VBILX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.27%
1 год
4.16%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBSX и VBILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.60%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.34%8.57%1.54%6.09%-13.59%-2.36%9.82%10.20%-0.15%3.86%

Correlation

The correlation between VMBSX and VBILX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.83

The correlation between VMBSX and VBILX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VTAPXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с FTSLVMBSX с VWALX
Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTEBVBILX с VTIPVBILX с VTAPXVBILX с BNDX

Доходность на риск

VMBSX vs. VBILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXVBILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.15

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.73

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.40

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

4.20

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. VBILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VBILX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXVBILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и VBILX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VBILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSXVBILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-19.26%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.43%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-6.05%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-19.15%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-19.26%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.12%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.16%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.14%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и VBILX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеют волатильность 1.43% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSXVBILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.41%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

3.00%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

4.16%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.39%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.36%

-0.50%

Сравнение комиссий VMBSX и VBILX

И VMBSX, и VBILX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и VBILX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности VBILX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.22%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		4.17%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VMBSX and VBILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMBSX has higher volatility (1.43%) compared to VBILX (1.41%). In terms of maximum drawdown, VMBSX dropped -17.44% vs VBILX's -19.26%.

VMBSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBSX и VBILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор