Сравнение VMBSX с VBILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX).
VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и VBILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBSX и VBILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.66% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMBSX имеют среднегодовую доходность 1.88%, а акции VBILX немного впереди с 1.97%.
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
VBILX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBSX и VBILX
И VMBSX, и VBILX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBSX vs. VBILX — Ранг доходности на риск
VMBSX
VBILX
Сравнение VMBSX c VBILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBSX | VBILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.00 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.45 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.60 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.30 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBSX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.00 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VMBSX и VBILX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и VBILX
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VBILX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и VBILX
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VBILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBSX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -19.26% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -3.18% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -19.15% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -19.26% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.43% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.16% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.96% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и VBILX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеют волатильность 1.66% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBSX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.62% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.75% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.59% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 6.36% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.35% | -0.52% |