PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMBSX с FSHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBSX с FSHBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMBSX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares) and FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VMBSX returned 1.83%/yr vs 2.11%/yr for FSHBX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMBSX charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for FSHBX.

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям FSHBX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.11% соответственно.

VMBSX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
0.42%
С начала года
0.90%
1 год
5.82%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.83%

FSHBX

1 день
0.12%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.89%
С начала года
0.77%
1 год
3.47%
3 года*
4.81%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBSX и FSHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.90%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		0.77%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%1.16%

Correlation

The correlation between VMBSX and FSHBX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.60

The correlation between VMBSX and FSHBX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Fidelity Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VTAPXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с FTSLVMBSX с VWELXVMBSX с VWALX
Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с FJRLXFSHBX с BSVFSHBX с SPAXXFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX

Доходность на риск

VMBSX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMBSXFSHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.89

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.32

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.08

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

11.71

-4.72

VMBSX vs. FSHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHBX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и FSHBX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и FSHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSXFSHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-8.80%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.17%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-1.17%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-6.36%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-6.51%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.12%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.04%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.31%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и FSHBX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSXFSHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.50%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

1.45%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

1.92%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

2.22%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

1.86%

+3.02%

Сравнение комиссий VMBSX и FSHBX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и FSHBX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью FSHBX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		4.15%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		4.18%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%

Часто задаваемые вопросы

VMBSX and FSHBX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBSX has higher volatility (1.27%) compared to FSHBX (0.50%). In terms of maximum drawdown, VMBSX dropped -17.44% vs FSHBX's -8.80%.

FSHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBSX и FSHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор