PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBSX с CPXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMBSX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares) and CPXIX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.) are both mutual funds - VMBSX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while CPXIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, VMBSX returned 1.87%/yr vs 4.63%/yr for CPXIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VMBSX charges 0.07%/yr vs 0.84%/yr for CPXIX.

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у CPXIX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям CPXIX по среднегодовой доходности: 1.87% против 4.63% соответственно.

VMBSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.98%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.87%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.30%
1 год
8.18%
3 года*
9.62%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBSX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.81%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		1.66%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Correlation

The correlation between VMBSX and CPXIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.24

The correlation between VMBSX and CPXIX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VTAPXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с FTSLVMBSX с VBTLX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFFACPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Доходность на риск

VMBSX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXCPXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.44

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
5.29

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.85

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.81

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

12.82

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.44

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.58

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.17

-0.58

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и CPXIX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и CPXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-25.56%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.00%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-3.91%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-20.00%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-25.56%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.01%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.69%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.65%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и CPXIX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.80%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.09%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

2.45%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

4.70%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

6.16%

-1.30%

Сравнение комиссий VMBSX и CPXIX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и CPXIX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности CPXIX в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.78%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		4.16%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%

Часто задаваемые вопросы

VMBSX and CPXIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBSX has higher volatility (1.46%) compared to CPXIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, VMBSX dropped -17.44% vs CPXIX's -25.56%.

CPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBSX и CPXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор