PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.20%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям CPXIX по среднегодовой доходности: 1.86% против 4.63% соответственно.

VMBSX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.42%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.86%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с VTAPXVMBSX с FTSLVMBSX с VWALX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий VMBSX и CPXIX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMBSX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.83

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.28

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.65

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

6.77

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.54

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.14

-0.56

Корреляция

Корреляция между VMBSX и CPXIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и CPXIX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.87%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и CPXIX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-25.56%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-3.26%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-20.00%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-25.56%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.00%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.72%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.82%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и CPXIX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.22%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.76%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

3.16%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

4.67%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

6.15%

-1.32%