Сравнение VMBSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBSX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VMBSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.68% соответственно.
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBSX и BND
VMBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBSX vs. BND — Ранг доходности на риск
VMBSX
BND
Сравнение VMBSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBSX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.93 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.32 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.75 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.78 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.93 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VMBSX и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и BND
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и BND
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -18.58% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.44% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -17.91% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -18.58% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.54% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.07% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и BND
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.66% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.63% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.52% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.30% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 6.00% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.52% | -0.69% |