PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с VFIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с VFIJX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and VFIJX (Vanguard GNMA Fund Admiral Shares) are both funds - VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while VFIJX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMBS returned 1.40%/yr vs 1.40%/yr for VFIJX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.11%/yr for VFIJX.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и VFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VFIJX с доходностью 0.83%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VMBS – 1.40% и акции VFIJX – 1.40%.

VMBS

1 день
0.47%
1 месяц
1.10%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.26%
1 год
6.10%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.40%

VFIJX

1 день
0.11%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.19%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и VFIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		1.39%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		0.83%7.84%1.17%5.28%-10.72%-1.15%3.84%5.94%0.99%1.98%

Correlation

The correlation between VMBS and VFIJX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.80

The correlation between VMBS and VFIJX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с VOOVMBS с GNMAVMBS с FSEC
Часто сравнивают с VFIJX:
VFIJX с VWIAXVFIJX с VFIDXVFIJX с VBTIXVFIJX с VOOVFIJX с VTSAXVFIJX с VITAXVFIJX с SPY

Доходность на риск

VMBS vs. VFIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VFIJX
Ранг доходности на риск VFIJX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c VFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMBSVFIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.41

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.10

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.05

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

6.09

+1.15

VMBS vs. VFIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIJX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и VFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMBS и VFIJX

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VFIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSVFIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-16.06%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.71%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-6.95%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-15.68%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-16.06%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.35%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.74%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.91%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и VFIJX

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) имеют волатильность 1.26% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSVFIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.22%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

2.91%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

3.94%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

6.22%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

4.71%

+0.70%

Сравнение комиссий VMBS и VFIJX

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIJX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и VFIJX

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VFIJX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.78%3.72%3.67%3.34%2.45%0.73%1.98%2.86%3.00%2.73%3.11%2.94%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.15%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VMBS and VFIJX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBS has higher volatility (1.26%) compared to VFIJX (1.22%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs VFIJX's -16.06%.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и VFIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор