Сравнение VMBS с PMZIX
VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and PMZIX (PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund) are both funds - VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while PMZIX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, VMBS returned 1.35%/yr vs 3.60%/yr for PMZIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for PMZIX.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и PMZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у PMZIX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям PMZIX по среднегодовой доходности: 1.35% против 3.60% соответственно.
VMBS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
PMZIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам VMBS и PMZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.66% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 1.04% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 1.55% | 5.50% |
Correlation
The correlation between VMBS and PMZIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between VMBS and PMZIX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMBS vs. PMZIX — Ранг доходности на риск
VMBS
PMZIX
Сравнение VMBS c PMZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | PMZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 9.48 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.78 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.12 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.24 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и PMZIX
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки PMZIX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и PMZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMBS | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -10.44% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.42% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -3.53% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -10.44% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | -10.44% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.56% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -1.18% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.66% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и PMZIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMBS | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.23% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 2.43% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.36% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 3.85% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 3.23% | +2.17% |
Сравнение комиссий VMBS и PMZIX
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PMZIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и PMZIX
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PMZIX в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.52% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.19% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
VMBS and PMZIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMBS has higher volatility (1.62%) compared to PMZIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs PMZIX's -10.44%.
PMZIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMBS и PMZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор