PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMZIX с CLMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMZIX с CLMVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX).

PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г.. CLMVX управляется Columbia. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMZIX или CLMVX.

Корреляция

Корреляция между PMZIX и CLMVX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PMZIX и CLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMZIX:

1.77

CLMVX:

1.91

Коэф-т Сортино

PMZIX:

2.90

CLMVX:

2.89

Коэф-т Омега

PMZIX:

1.35

CLMVX:

1.35

Коэф-т Кальмара

PMZIX:

3.00

CLMVX:

0.84

Коэф-т Мартина

PMZIX:

7.11

CLMVX:

5.39

Индекс Язвы

PMZIX:

0.98%

CLMVX:

2.39%

Дневная вол-ть

PMZIX:

3.95%

CLMVX:

6.74%

Макс. просадка

PMZIX:

-9.46%

CLMVX:

-22.59%

Текущая просадка

PMZIX:

-1.00%

CLMVX:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, PMZIX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у CLMVX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции PMZIX превзошли акции CLMVX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.84% соответственно.

PMZIX

С начала года

2.56%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

3.14%

1 год

7.08%

5 лет

3.41%

10 лет

3.34%

CLMVX

С начала года

4.50%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

4.12%

1 год

12.90%

5 лет

3.78%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMZIX и CLMVX

PMZIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CLMVX в 0.70%.

CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMZIX и CLMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMZIX
Ранг риск-скорректированной доходности PMZIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMZIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности CLMVX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLMVX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMVX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMZIX c CLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMZIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLMVX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZIX и CLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZIX и CLMVX

Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности CLMVX в 6.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		7.19%7.58%6.69%7.19%3.62%3.95%4.35%4.34%3.61%5.24%4.11%3.89%
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		6.14%6.36%6.64%6.91%3.85%4.36%3.54%4.19%4.38%3.69%4.07%2.27%

Просадки

Сравнение просадок PMZIX и CLMVX

Максимальная просадка PMZIX за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки CLMVX в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и CLMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMZIX и CLMVX

Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 1.32%, в то время как у Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...