PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMZIX с CLMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMZIXCLMVX
Дох-ть с нач. г.4.37%5.43%
Дох-ть за 1 год9.47%16.08%
Дох-ть за 3 года1.36%-2.37%
Дох-ть за 5 лет2.35%1.44%
Дох-ть за 10 лет3.12%3.61%
Коэф-т Шарпа2.502.30
Коэф-т Сортино4.163.42
Коэф-т Омега1.511.44
Коэф-т Кальмара2.010.86
Коэф-т Мартина14.198.44
Индекс Язвы0.73%2.11%
Дневная вол-ть4.12%7.74%
Макс. просадка-9.46%-22.15%
Текущая просадка-2.32%-7.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PMZIX и CLMVX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PMZIX и CLMVX

С начала года, PMZIX показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у CLMVX с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции PMZIX уступали акциям CLMVX по среднегодовой доходности: 3.12% против 3.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.28%
8.48%
PMZIX
CLMVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMZIX и CLMVX

PMZIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CLMVX в 0.70%.


CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund
График комиссии CLMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии PMZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMZIX c CLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMZIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMZIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMZIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMZIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMZIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMZIX, с текущим значением в 14.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.19
CLMVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLMVX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLMVX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLMVX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLMVX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLMVX, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.44

Сравнение коэффициента Шарпа PMZIX и CLMVX

Показатель коэффициента Шарпа PMZIX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLMVX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZIX и CLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50
2.30
PMZIX
CLMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZIX и CLMVX

Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности CLMVX в 6.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund
7.24%6.70%7.20%3.65%3.97%4.36%4.28%3.58%5.20%4.08%3.87%4.15%
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund
6.58%6.64%6.89%4.43%6.05%4.36%4.51%7.85%4.98%5.13%3.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMZIX и CLMVX

Максимальная просадка PMZIX за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки CLMVX в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и CLMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.32%
-7.91%
PMZIX
CLMVX

Волатильность

Сравнение волатильности PMZIX и CLMVX

Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 0.91%, в то время как у Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.91%
1.77%
PMZIX
CLMVX