PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMZIX с CLMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMZIX с CLMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX).

PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г.. CLMVX управляется Columbia. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PMZIX и CLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMZIX и CLMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		-0.10%8.50%5.74%7.03%-8.00%2.42%5.44%5.04%1.55%5.50%
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		0.86%11.95%5.30%7.57%-17.82%5.44%9.25%6.44%7.90%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, PMZIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CLMVX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PMZIX уступали акциям CLMVX по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.51% соответственно.

PMZIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.09%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.61%

CLMVX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.18%
3 года*
7.56%
5 лет*
0.87%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund

Columbia Mortgage Opportunities Fund

Часто сравнивают с PMZIX:
PMZIX с GIOIXPMZIX с AGGPMZIX с PIMIXPMZIX с BILPMZIX с PFIIXPMZIX с FSRNXPMZIX с JMBS
Часто сравнивают с CLMVX:
CLMVX с QQQCLMVX с XDTECLMVX с SUBFXCLMVX с AFLIXCLMVX с DCAIXCLMVX с DFLEXCLMVX с EGRIX

Сравнение комиссий PMZIX и CLMVX

PMZIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CLMVX в 0.70%.

CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund

Доходность на риск

PMZIX vs. CLMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMZIX
Ранг доходности на риск PMZIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMZIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CLMVX
Ранг доходности на риск CLMVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMZIX c CLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMZIXCLMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.81

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.69

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.54

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

11.54

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMZIX vs. CLMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMZIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLMVX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZIX и CLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMZIXCLMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.13

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.82

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.79

+0.44

Корреляция

Корреляция между PMZIX и CLMVX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZIX и CLMVX

Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CLMVX в 5.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		5.18%5.84%7.59%6.74%5.87%3.99%3.96%4.38%4.34%3.62%5.24%4.08%
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		5.45%5.63%5.88%6.64%6.89%4.43%6.05%4.36%4.51%7.85%4.52%4.86%

Просадки

Сравнение просадок PMZIX и CLMVX

Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки CLMVX в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и CLMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMZIXCLMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-22.15%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.49%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.44%

-22.15%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

-22.15%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.57%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-4.00%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.77%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PMZIX и CLMVX

Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 1.29%, в то время как у Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMZIXCLMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.66%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.64%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

4.77%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

6.71%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

5.52%

-2.33%