PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMZIX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMZIX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
2.51%
PMZIX
BIL

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMZIX показывает доходность 4.69%, а BIL немного выше – 4.71%. За последние 10 лет акции PMZIX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.15% против 1.57% соответственно.


PMZIX

С начала года

4.69%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

3.49%

1 год

8.15%

5 лет (среднегодовая)

2.47%

10 лет (среднегодовая)

3.15%

BIL

С начала года

4.71%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.26%

5 лет (среднегодовая)

2.28%

10 лет (среднегодовая)

1.57%

Основные характеристики


PMZIXBIL
Коэф-т Шарпа2.0820.34
Коэф-т Сортино3.39271.27
Коэф-т Омега1.41157.62
Коэф-т Кальмара2.09479.70
Коэф-т Мартина9.424,417.81
Индекс Язвы0.87%0.00%
Дневная вол-ть3.92%0.26%
Макс. просадка-9.46%-0.77%
Текущая просадка-2.02%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMZIX и BIL

PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund
График комиссии PMZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между PMZIX и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMZIX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMZIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.0820.34
Коэффициент Сортино PMZIX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39271.27
Коэффициент Омега PMZIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41157.62
Коэффициент Кальмара PMZIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.09479.70
Коэффициент Мартина PMZIX, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.424,417.81
PMZIX
BIL

Показатель коэффициента Шарпа PMZIX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZIX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
20.34
PMZIX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZIX и BIL

Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности BIL в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund
7.90%6.69%7.19%3.62%3.95%4.35%4.34%3.61%5.24%4.11%3.89%4.01%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMZIX и BIL

Максимальная просадка PMZIX за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
0
PMZIX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности PMZIX и BIL

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90%
0.08%
PMZIX
BIL