PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMZIX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMZIXBIL
Дох-ть с нач. г.4.37%4.39%
Дох-ть за 1 год9.47%5.29%
Дох-ть за 3 года1.36%3.57%
Дох-ть за 5 лет2.35%2.24%
Дох-ть за 10 лет3.12%1.54%
Коэф-т Шарпа2.5020.72
Коэф-т Сортино4.16336.22
Коэф-т Омега1.51238.74
Коэф-т Кальмара2.01487.81
Коэф-т Мартина14.195,477.25
Индекс Язвы0.73%0.00%
Дневная вол-ть4.12%0.26%
Макс. просадка-9.46%-0.77%
Текущая просадка-2.32%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между PMZIX и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PMZIX и BIL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMZIX показывает доходность 4.37%, а BIL немного выше – 4.39%. За последние 10 лет акции PMZIX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.29%
2.54%
PMZIX
BIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMZIX и BIL

PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund
График комиссии PMZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMZIX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMZIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMZIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMZIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMZIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMZIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMZIX, с текущим значением в 14.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.19
BIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.0020.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 336.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00336.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 238.74, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00238.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 487.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00487.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 5477.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005,477.25

Сравнение коэффициента Шарпа PMZIX и BIL

Показатель коэффициента Шарпа PMZIX на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZIX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50
20.72
PMZIX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZIX и BIL

Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности BIL в 4.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund
7.24%6.70%7.20%3.65%3.97%4.36%4.28%3.58%5.20%4.08%3.87%4.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.75%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMZIX и BIL

Максимальная просадка PMZIX за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.32%
0
PMZIX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности PMZIX и BIL

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.91%
0.07%
PMZIX
BIL