Сравнение PMZIX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PMZIX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMZIX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | -0.10% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 1.55% | 5.50% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PMZIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PMZIX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.61% против 2.13% соответственно.
PMZIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.61%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMZIX и BIL
PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
PMZIX vs. BIL — Ранг доходности на риск
PMZIX
BIL
Сравнение PMZIX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMZIX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 19.52 | -18.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 254.20 | -251.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 180.39 | -179.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 368.00 | -365.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 4,131.71 | -4,122.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMZIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 19.52 | -18.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 12.55 | -11.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 8.23 | -7.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 2.73 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между PMZIX и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZIX и BIL
Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.18% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMZIX и BIL
Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMZIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -0.78% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.01% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -0.12% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -0.21% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.26% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.00% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMZIX и BIL
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMZIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.06% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 0.14% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 0.21% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 0.26% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 0.26% | +2.93% |