Сравнение PMZIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PMZIX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMZIX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | -0.10% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 1.55% | 5.50% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PMZIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PMZIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.61% против 1.66% соответственно.
PMZIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.61%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMZIX и AGG
PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
PMZIX vs. AGG — Ранг доходности на риск
PMZIX
AGG
Сравнение PMZIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMZIX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.93 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.32 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.76 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 4.89 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMZIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.93 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.04 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.31 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.60 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PMZIX и AGG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZIX и AGG
Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.18% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PMZIX и AGG
Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMZIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -18.43% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.52% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -17.82% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -18.43% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.30% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.71% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.91% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMZIX и AGG
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 1.29%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMZIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.67% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.55% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 4.37% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 6.07% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 5.39% | -2.20% |