Сравнение PMZIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMZIX или AGG.
Доходность
Сравнение доходности PMZIX и AGG
Доходность по периодам
С начала года, PMZIX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции PMZIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.15% против 1.44% соответственно.
PMZIX
4.69%
-0.02%
3.49%
8.15%
2.47%
3.15%
AGG
1.93%
-0.49%
3.50%
6.44%
-0.23%
1.44%
Основные характеристики
| PMZIX | AGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 9.42 | 3.61 |
| Индекс Язвы | 0.87% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 3.92% | 5.76% |
| Макс. просадка | -9.46% | -18.43% |
| Текущая просадка | -2.02% | -8.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMZIX и AGG
PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между PMZIX и AGG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMZIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZIX и AGG
Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 7.90% | 6.69% | 7.19% | 3.62% | 3.95% | 4.35% | 4.34% | 3.61% | 5.24% | 4.11% | 3.89% | 4.01% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PMZIX и AGG
Максимальная просадка PMZIX за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMZIX и AGG
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 0.90%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.