PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMZIX с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMZIX с FSRNX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMZIX или FSRNX.

Корреляция

Корреляция между PMZIX и FSRNX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PMZIX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMZIX:

1.80

FSRNX:

0.65

Коэф-т Сортино

PMZIX:

2.95

FSRNX:

1.07

Коэф-т Омега

PMZIX:

1.36

FSRNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PMZIX:

3.05

FSRNX:

0.54

Коэф-т Мартина

PMZIX:

7.23

FSRNX:

2.31

Индекс Язвы

PMZIX:

0.98%

FSRNX:

5.55%

Дневная вол-ть

PMZIX:

3.95%

FSRNX:

18.06%

Макс. просадка

PMZIX:

-9.46%

FSRNX:

-44.26%

Текущая просадка

PMZIX:

-0.89%

FSRNX:

-12.45%

Доходность по периодам

С начала года, PMZIX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PMZIX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 3.36% против 3.80% соответственно.

PMZIX

С начала года

2.67%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

3.25%

1 год

7.08%

5 лет

3.39%

10 лет

3.36%

FSRNX

С начала года

0.87%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-5.26%

1 год

11.56%

5 лет

7.70%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMZIX и FSRNX

PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMZIX и FSRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMZIX
Ранг риск-скорректированной доходности PMZIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMZIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMZIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMZIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZIX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZIX и FSRNX

Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности FSRNX в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		7.18%7.58%6.69%7.19%3.62%3.95%4.35%4.34%3.61%5.24%4.11%3.89%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.83%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%

Просадки

Сравнение просадок PMZIX и FSRNX

Максимальная просадка PMZIX за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMZIX и FSRNX

Загрузка...