Сравнение PMZIX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMZIX или FSRNX.
Основные характеристики
| PMZIX | FSRNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.37% | 9.66% |
| Дох-ть за 1 год | 9.47% | 33.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.36% | -1.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.35% | 2.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.12% | 4.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 7.82 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 4.12% | 17.32% |
| Макс. просадка | -9.46% | -44.26% |
| Текущая просадка | -2.32% | -9.34% |
Корреляция
Корреляция между PMZIX и FSRNX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMZIX и FSRNX
С начала года, PMZIX показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции PMZIX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 3.12% против 4.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMZIX и FSRNX
PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMZIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZIX и FSRNX
Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности FSRNX в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 7.24% | 6.70% | 7.20% | 3.65% | 3.97% | 4.36% | 4.28% | 3.58% | 5.20% | 4.08% | 3.87% | 4.15% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.67% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.93% | 4.43% | 2.86% | 3.95% | 2.57% | 4.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PMZIX и FSRNX
Максимальная просадка PMZIX за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMZIX и FSRNX
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 0.91%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.