Сравнение PMZIX с FSRNX
PMZIX (PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both mutual funds - PMZIX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO, while FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Over the past 10 years, PMZIX returned 3.60%/yr vs 3.98%/yr for FSRNX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PMZIX charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.
Доходность
Сравнение доходности PMZIX и FSRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMZIX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции PMZIX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 3.60% против 3.98% соответственно.
PMZIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.60%
FSRNX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам PMZIX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 1.04% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 1.55% | 5.50% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 7.68% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Correlation
The correlation between PMZIX and FSRNX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between PMZIX and FSRNX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMZIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
PMZIX
FSRNX
Сравнение PMZIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMZIX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.14 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 3.63 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMZIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.73 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.11 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.19 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.34 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок PMZIX и FSRNX
Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и FSRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMZIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -44.26% | +33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -8.47% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.53% | -17.49% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -34.27% | +23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -44.26% | +33.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.70% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -9.69% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.67% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMZIX и FSRNX
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMZIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.79% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 9.42% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 13.22% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 18.89% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 21.40% | -18.17% |
Сравнение комиссий PMZIX и FSRNX
PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZIX и FSRNX
Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности FSRNX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.58% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.52% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
PMZIX and FSRNX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRNX has higher volatility (3.79%) compared to PMZIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PMZIX dropped -10.44% vs FSRNX's -44.26%.
PMZIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMZIX и FSRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор