PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMZIX с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMZIX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
20.06%
PMZIX
FSRNX

Доходность по периодам

С начала года, PMZIX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции PMZIX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 3.15% против 5.08% соответственно.


PMZIX

С начала года

4.69%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

3.49%

1 год

8.15%

5 лет (среднегодовая)

2.47%

10 лет (среднегодовая)

3.15%

FSRNX

С начала года

12.23%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

20.06%

1 год

26.19%

5 лет (среднегодовая)

3.15%

10 лет (среднегодовая)

5.08%

Основные характеристики


PMZIXFSRNX
Коэф-т Шарпа2.081.62
Коэф-т Сортино3.392.26
Коэф-т Омега1.411.29
Коэф-т Кальмара2.091.00
Коэф-т Мартина9.425.86
Индекс Язвы0.87%4.47%
Дневная вол-ть3.92%16.19%
Макс. просадка-9.46%-44.26%
Текущая просадка-2.02%-7.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMZIX и FSRNX

PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.


PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund
График комиссии PMZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PMZIX и FSRNX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMZIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMZIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.081.62
Коэффициент Сортино PMZIX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.392.26
Коэффициент Омега PMZIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.29
Коэффициент Кальмара PMZIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.091.00
Коэффициент Мартина PMZIX, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.425.86
PMZIX
FSRNX

Показатель коэффициента Шарпа PMZIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZIX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
1.62
PMZIX
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZIX и FSRNX

Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности FSRNX в 2.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund
7.90%6.69%7.19%3.62%3.95%4.35%4.34%3.61%5.24%4.11%3.89%4.01%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.61%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PMZIX и FSRNX

Максимальная просадка PMZIX за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-7.22%
PMZIX
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности PMZIX и FSRNX

Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90%
4.76%
PMZIX
FSRNX