PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMZIX с GIOIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMZIXGIOIX
Дох-ть с нач. г.4.37%6.45%
Дох-ть за 1 год9.47%12.00%
Дох-ть за 3 года1.36%2.46%
Дох-ть за 5 лет2.35%4.20%
Дох-ть за 10 лет3.12%3.86%
Коэф-т Шарпа2.504.55
Коэф-т Сортино4.169.80
Коэф-т Омега1.512.41
Коэф-т Кальмара2.012.76
Коэф-т Мартина14.1940.13
Индекс Язвы0.73%0.31%
Дневная вол-ть4.12%2.70%
Макс. просадка-9.46%-12.22%
Текущая просадка-2.32%-0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PMZIX и GIOIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PMZIX и GIOIX

С начала года, PMZIX показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции PMZIX уступали акциям GIOIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 3.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.29%
4.80%
PMZIX
GIOIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMZIX и GIOIX

PMZIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.


GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
График комиссии GIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии PMZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMZIX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMZIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMZIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMZIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMZIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMZIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMZIX, с текущим значением в 14.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.19
GIOIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIOIX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GIOIX, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GIOIX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GIOIX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GIOIX, с текущим значением в 40.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0040.13

Сравнение коэффициента Шарпа PMZIX и GIOIX

Показатель коэффициента Шарпа PMZIX на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа GIOIX равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZIX и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50
4.55
PMZIX
GIOIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZIX и GIOIX

Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности GIOIX в 5.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund
7.24%6.70%7.20%3.65%3.97%4.36%4.28%3.58%5.20%4.08%3.87%4.15%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
5.82%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.64%3.53%5.38%5.48%4.96%5.43%

Просадки

Сравнение просадок PMZIX и GIOIX

Максимальная просадка PMZIX за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки GIOIX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и GIOIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.32%
-0.72%
PMZIX
GIOIX

Волатильность

Сравнение волатильности PMZIX и GIOIX

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.91%
0.40%
PMZIX
GIOIX