PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMZIX с GIOIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMZIX и GIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
5.11%
PMZIX
GIOIX

Доходность по периодам

С начала года, PMZIX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции PMZIX уступали акциям GIOIX по среднегодовой доходности: 3.15% против 3.87% соответственно.


PMZIX

С начала года

4.69%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

3.49%

1 год

8.15%

5 лет (среднегодовая)

2.47%

10 лет (среднегодовая)

3.15%

GIOIX

С начала года

7.08%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.11%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

3.87%

Основные характеристики


PMZIXGIOIX
Коэф-т Шарпа2.084.41
Коэф-т Сортино3.399.36
Коэф-т Омега1.412.35
Коэф-т Кальмара2.093.30
Коэф-т Мартина9.4237.29
Индекс Язвы0.87%0.30%
Дневная вол-ть3.92%2.58%
Макс. просадка-9.46%-12.22%
Текущая просадка-2.02%-0.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMZIX и GIOIX

PMZIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.


GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
График комиссии GIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии PMZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PMZIX и GIOIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMZIX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMZIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.084.41
Коэффициент Сортино PMZIX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.399.36
Коэффициент Омега PMZIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.412.35
Коэффициент Кальмара PMZIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.093.30
Коэффициент Мартина PMZIX, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4237.29
PMZIX
GIOIX

Показатель коэффициента Шарпа PMZIX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа GIOIX равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZIX и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
4.41
PMZIX
GIOIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZIX и GIOIX

Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности GIOIX в 6.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund
7.90%6.69%7.19%3.62%3.95%4.35%4.34%3.61%5.24%4.11%3.89%4.01%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
6.31%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.55%3.54%5.38%5.48%4.96%5.43%

Просадки

Сравнение просадок PMZIX и GIOIX

Максимальная просадка PMZIX за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки GIOIX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и GIOIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-0.16%
PMZIX
GIOIX

Волатильность

Сравнение волатильности PMZIX и GIOIX

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90%
0.55%
PMZIX
GIOIX