PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72201U6385

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

21 окт. 2012 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PMZIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PMZIX с CLMVX PMZIX с GIOIX PMZIX с BIL PMZIX с FSRNX PMZIX с AGG
Популярные сравнения:
PMZIX с CLMVX PMZIX с GIOIX PMZIX с BIL PMZIX с FSRNX PMZIX с AGG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) показал доход в 2.56% с начала года и 7.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMZIX составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

PMZIX

С начала года

2.56%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

3.14%

1 год

7.08%

5 лет

3.41%

10 лет

3.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMZIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.84%1.70%0.37%0.39%-0.75%2.56%
20240.41%0.07%1.07%-1.24%1.57%0.70%1.95%1.13%0.81%-1.60%1.05%-0.27%5.74%
20232.02%-0.53%0.41%0.47%0.16%0.60%0.45%0.06%-0.96%-1.44%3.28%2.35%6.98%
2022-0.30%-0.36%-1.37%-1.97%-0.27%-1.98%1.49%-0.61%-2.73%-0.91%1.50%0.54%-6.84%
20210.52%0.16%-0.27%0.56%-0.02%0.36%0.65%-0.01%-0.10%0.00%0.08%0.10%2.05%
20200.75%0.52%-4.77%2.21%1.33%1.30%0.85%1.09%0.27%0.28%0.81%0.83%5.43%
20190.55%0.25%0.74%0.36%0.39%0.52%0.46%0.29%0.43%0.64%-0.09%0.36%5.02%
2018-0.27%-0.02%0.56%-0.10%0.55%0.09%0.17%0.39%0.06%0.09%0.19%-0.17%1.55%
20170.72%0.52%0.29%0.61%1.00%0.19%0.52%0.99%0.09%0.26%-0.00%0.16%5.49%
20160.16%-0.29%1.01%0.82%0.17%0.99%0.91%0.01%0.83%0.44%-0.80%0.60%4.95%
20150.71%0.25%0.36%0.45%0.28%-0.09%0.39%-0.10%0.27%0.20%0.08%-0.11%2.73%
20141.35%0.58%0.16%0.42%1.07%0.14%0.25%0.52%-0.07%0.49%0.43%-0.17%5.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMZIX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PMZIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMZIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.77
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 1.08
  • За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.70$0.63$0.68$0.39$0.43$0.47$0.47$0.40$0.57$0.45$0.43

Дивидендный доход

7.19%7.58%6.69%7.19%3.62%3.95%4.35%4.34%3.61%5.24%4.11%3.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.04$0.05$0.00$0.19
2024$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70
2023$0.05$0.05$0.06$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.09$0.63
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.27$0.68
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.39
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.11$0.43
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.15$0.47
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.14$0.47
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.40
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.25$0.57
2015$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.13$0.45
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.02$0.02$0.06$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund показал максимальную просадку в 9.46%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 321 торговую сессию.

Текущая просадка PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.46%6 дек. 2021 г.22120 окт. 2022 г.3211 февр. 2024 г.542
-8.42%4 мар. 2020 г.1625 мар. 2020 г.692 июл. 2020 г.85
-3%3 мая 2013 г.4710 июл. 2013 г.8031 окт. 2013 г.127
-2.32%2 окт. 2024 г.1928 окт. 2024 г.675 февр. 2025 г.86
-2.02%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...