- ISIN
- US72201U6385
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 21 окт. 2012 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции PMZIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMZIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,158.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) показал доход в 1.04% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMZIX составила 3.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PMZIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PMZIX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 1.15% | -1.24% | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 1.04% | ||||||
| 2025 | 0.84% | 1.70% | 0.37% | 0.39% | -0.01% | 1.23% | -0.06% | 1.68% | 0.23% | 0.72% | 0.75% | 0.37% | 8.50% |
| 2024 | 0.41% | 0.07% | 1.06% | -1.24% | 1.58% | 0.70% | 1.95% | 1.13% | 0.81% | -1.60% | 1.05% | -0.26% | 5.74% |
| 2023 | 2.03% | -0.53% | 0.41% | 0.47% | 0.16% | 0.60% | 0.45% | 0.06% | -0.96% | -1.44% | 3.28% | 2.39% | 7.03% |
| 2022 | -0.30% | -0.36% | -1.37% | -1.97% | -0.27% | -2.35% | 1.10% | -0.61% | -3.21% | -0.91% | 1.51% | 0.54% | -8.00% |
| 2021 | 0.52% | 0.16% | -0.27% | 0.56% | -0.02% | 0.36% | 0.65% | -0.01% | -0.10% | 0.00% | 0.08% | 0.47% | 2.42% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund has an annualized alpha of 3.46%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.33%) than losses (7.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.46%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.33%
- Участие в снижении
- 7.15%
Комиссия
Комиссия PMZIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMZIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMZIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.93 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 13.52 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.55 | $0.70 | $0.63 | $0.55 | $0.43 | $0.44 | $0.47 | $0.47 | $0.40 | $0.57 | $0.45 |
Дивидендный доход | 5.52% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.55 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.70 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.63 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.27 | $0.55 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund показал максимальную просадку в 10.44%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.44%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 6mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -8.23%март 2020 г. | 21d | 3mo 9d | 4moмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.35%июль 2013 г. | 2mo 8d | 4mo 22d | 7moмай 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.42%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.32%окт. 2024 г. | 26d | 3mo 10d | 4mo 6dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| PMZIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -56.78% | +46.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -9.10% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.53% | -18.90% | +15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -25.43% | +14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -33.92% | +23.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.74% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -10.72% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.97% | -1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMZIX
Добавьте PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMZIX