PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72201U6385

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

21 окт. 2012 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PMZIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund

Популярные сравнения:
PMZIX с CLMVX PMZIX с GIOIX PMZIX с BIL PMZIX с FSRNX PMZIX с AGG
Популярные сравнения:
PMZIX с CLMVX PMZIX с GIOIX PMZIX с BIL PMZIX с FSRNX PMZIX с AGG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) показал доход в 2.56% с начала года и 6.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMZIX составила 3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PMZIX

С начала года

2.56%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

2.28%

1 год

6.45%

3 года

4.10%

5 лет

3.09%

10 лет

3.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMZIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.84%1.70%0.37%0.39%-0.75%2.56%
20240.41%0.07%1.07%-1.24%1.57%0.70%1.95%1.13%0.81%-1.60%1.05%-0.27%5.74%
20232.02%-0.53%0.41%0.47%0.16%0.60%0.45%0.06%-0.96%-1.44%3.28%2.35%6.98%
2022-0.30%-0.36%-1.37%-1.97%-0.27%-1.98%1.49%-0.61%-2.73%-0.91%1.50%0.54%-6.84%
20210.52%0.16%-0.27%0.56%-0.02%0.36%0.65%-0.01%-0.10%0.00%0.08%0.10%2.05%
20200.75%0.52%-4.77%2.21%1.33%1.30%0.85%1.09%0.27%0.28%0.81%0.83%5.43%
20190.55%0.25%0.74%0.36%0.39%0.52%0.46%0.29%0.43%0.64%-0.09%0.36%5.02%
2018-0.27%-0.02%0.56%-0.10%0.55%0.09%0.17%0.39%0.06%0.09%0.19%-0.17%1.55%
20170.72%0.52%0.29%0.61%1.00%0.19%0.52%0.99%0.09%0.26%0.00%0.16%5.49%
20160.16%-0.29%1.01%0.82%0.17%0.99%0.91%0.01%0.83%0.44%-0.80%0.60%4.95%
20150.71%0.25%0.36%0.45%0.28%-0.09%0.39%-0.10%0.27%0.20%0.08%-0.11%2.73%
20141.35%0.58%0.16%0.42%1.07%0.14%0.25%0.52%-0.07%0.49%0.43%-0.17%5.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMZIX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PMZIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMZIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.90
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 1.07
  • За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.70$0.63$0.68$0.39$0.43$0.47$0.47$0.40$0.57$0.45$0.43

Дивидендный доход

6.50%7.58%6.69%7.19%3.62%3.95%4.35%4.34%3.61%5.24%4.11%3.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.04$0.05$0.00$0.19
2024$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70
2023$0.05$0.05$0.06$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.09$0.63
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.27$0.68
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.39
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.11$0.43
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.15$0.47
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.14$0.47
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.40
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.25$0.57
2015$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.13$0.45
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.02$0.02$0.06$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund показал максимальную просадку в 9.46%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 321 торговую сессию.

Текущая просадка PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.46%6 дек. 2021 г.22120 окт. 2022 г.3211 февр. 2024 г.542
-8.42%4 мар. 2020 г.1625 мар. 2020 г.692 июл. 2020 г.85
-3%3 мая 2013 г.4710 июл. 2013 г.8031 окт. 2013 г.127
-2.32%2 окт. 2024 г.1928 окт. 2024 г.675 февр. 2025 г.86
-2.02%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...