Сравнение VMBIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 8.44% | 1.78% | 4.97% | -11.56% | -1.30% | 3.77% | 6.19% | 0.88% | 2.38% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBIX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.41% против 9.32% соответственно.
VMBIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBIX и VWELX
VMBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMBIX
VWELX
Сравнение VMBIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.81 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.88 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 8.47 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.69 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VMBIX и VWELX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBIX и VWELX
Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 3.88% | 4.20% | 4.27% | 3.29% | 2.33% | 1.01% | 2.02% | 2.76% | 2.74% | 2.18% | 2.13% | 2.04% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMBIX и VWELX
Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -36.12% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -8.03% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -20.88% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -25.33% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -4.90% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.93% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.78% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBIX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 4.07% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 6.66% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 11.88% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 11.12% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 11.50% | -6.74% |