PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBIX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBIX с JSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBIX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBIX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		0.25%8.44%1.78%4.97%-11.56%-1.30%3.77%6.19%0.88%2.38%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.41%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, VMBIX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.39% против 3.32% соответственно.

VMBIX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.47%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.39%

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.43%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с VMBIX:
VMBIX с SPYVMBIX с VBIAXVMBIX с FCNVXVMBIX с VIGIXVMBIX с VITAXVMBIX с VTIAXVMBIX с BND
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF

Сравнение комиссий VMBIX и JSOSX

VMBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMBIX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBIX
Ранг доходности на риск VMBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBIX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBIXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

5.06

-3.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

9.95

-8.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

3.85

-2.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

13.42

-11.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

93.93

-87.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBIX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBIX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBIX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBIXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

5.06

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

3.99

-3.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

2.59

-2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.98

-1.47

Корреляция

Корреляция между VMBIX и JSOSX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBIX и JSOSX

Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		3.89%4.20%4.27%3.29%2.33%1.01%2.02%2.76%2.74%2.18%2.13%2.04%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VMBIX и JSOSX

Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBIXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-6.40%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-0.26%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-0.98%

-16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-6.19%

-11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.26%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-0.47%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.04%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBIX и JSOSX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBIXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.34%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

0.50%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

0.68%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

0.78%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

1.29%

+3.47%