Сравнение VMBIX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBIX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBIX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 8.44% | 1.78% | 4.97% | -11.56% | -1.30% | 3.77% | 6.19% | 0.88% | 2.38% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBIX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.67% соответственно.
VMBIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBIX и VUSFX
VMBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VMBIX
VUSFX
Сравнение VMBIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBIX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 6.66 | -5.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 11.92 | -10.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.66 | -2.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 12.88 | -10.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 74.29 | -67.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 6.66 | -5.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 4.21 | -4.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 3.93 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 3.94 | -3.43 |
Корреляция
Корреляция между VMBIX и VUSFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBIX и VUSFX
Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 3.88% | 4.20% | 4.27% | 3.29% | 2.33% | 1.01% | 2.02% | 2.76% | 2.74% | 2.18% | 2.13% | 2.04% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBIX и VUSFX
Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -1.71% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.35% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -1.71% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -1.71% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.05% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.15% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.06% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBIX и VUSFX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.28% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 0.43% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.67% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 0.81% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 0.68% | +4.08% |