- CUSIP
- 92206C763
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 31 окт. 2013 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции VMBIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) показал доход в 0.86% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMBIX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VMBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VMBIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 1.52% | -1.56% | 0.31% | 0.19% | -0.08% | 0.86% | ||||||
| 2025 | 0.68% | 2.34% | 0.04% | 0.31% | -0.85% | 1.69% | -0.33% | 1.61% | 1.13% | 0.80% | 0.62% | 0.14% | 8.44% |
| 2024 | -0.37% | -1.57% | 1.02% | -2.92% | 2.06% | 1.12% | 2.58% | 1.45% | 1.26% | -2.42% | 1.30% | -1.55% | 1.78% |
| 2023 | 3.08% | -2.50% | 1.91% | 0.46% | -0.72% | -0.37% | 0.00% | -0.89% | -3.01% | -2.19% | 5.32% | 4.16% | 4.97% |
| 2022 | -1.46% | -1.00% | -2.62% | -3.56% | 1.09% | -1.60% | 3.18% | -3.22% | -5.07% | -1.37% | 4.21% | -0.40% | -11.56% |
| 2021 | 0.01% | -0.59% | -0.54% | 0.60% | -0.31% | -0.12% | 0.60% | -0.18% | -0.30% | -0.29% | -0.05% | -0.14% | -1.30% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 2.06%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.15%) than losses (6.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.15%
- Участие в снижении
- 6.89%
Комиссия
Комиссия VMBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMBIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 13.52 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.07 | $1.05 | $0.83 | $0.58 | $0.29 | $0.59 | $0.80 | $0.76 | $0.62 | $0.60 | $0.58 |
Дивидендный доход | 4.18% | 4.20% | 4.27% | 3.29% | 2.33% | 1.01% | 2.02% | 2.76% | 2.74% | 2.18% | 2.13% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.07 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.08 | $0.08 | $1.05 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.83 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.58 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 17.44%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.44%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 11mo | 4y 8moфевр. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.39%сент. 2013 г. | 11mo 13d | 7mo 28d | 1y 7moсент. 2012 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.15%дек. 2016 г. | 2mo 16d | 7mo 21d | 10mo 7dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -2.80%май 2018 г. | 8mo 10d | 7mo 7d | 1y 3moсент. 2017 г. - дек. 2018 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.63%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VMBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -56.78% | +39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -9.10% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.51% | -18.90% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -25.43% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -33.92% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.74% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -10.72% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.97% | -1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMBIX
Добавьте Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMBIX