График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) показал доход в 0.25% с начала года и 5.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMBIX составила 1.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VMBIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 1.52% | -1.75% | 0.25% | |||||||||
| 2025 | 0.68% | 2.34% | 0.04% | 0.31% | -0.85% | 1.69% | -0.33% | 1.61% | 1.13% | 0.80% | 0.62% | 0.14% | 8.44% |
| 2024 | -0.37% | -1.57% | 1.02% | -2.92% | 2.06% | 1.12% | 2.58% | 1.45% | 1.26% | -2.42% | 1.30% | -1.55% | 1.78% |
| 2023 | 3.08% | -2.50% | 1.91% | 0.46% | -0.72% | -0.37% | 0.00% | -0.89% | -3.01% | -2.19% | 5.32% | 4.16% | 4.97% |
| 2022 | -1.46% | -1.00% | -2.62% | -3.56% | 1.09% | -1.60% | 3.18% | -3.22% | -5.07% | -1.37% | 4.21% | -0.40% | -11.56% |
| 2021 | 0.01% | -0.59% | -0.54% | 0.60% | -0.31% | -0.12% | 0.60% | -0.18% | -0.30% | -0.29% | -0.05% | -0.14% | -1.30% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares: годовая альфа составляет 2.07%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 24.11.2009.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.43%) было выше, чем в снижении (6.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.43%
- Участие в снижении
- 6.92%
Комиссия
Комиссия VMBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMBIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.40 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 6.61 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VMBIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $1.07 | $1.05 | $0.83 | $0.58 | $0.29 | $0.59 | $0.80 | $0.76 | $0.62 | $0.60 | $0.58 |
Дивидендный доход | 3.89% | 4.20% | 4.27% | 3.29% | 2.33% | 1.01% | 2.02% | 2.76% | 2.74% | 2.18% | 2.13% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.18 | |||||||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.07 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.08 | $0.08 | $1.05 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.83 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.58 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 17.44%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares составляет 1.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.44% | 2 февр. 2021 г. | 436 | 24 окт. 2022 г. | 744 | 13 окт. 2025 г. | 1180 |
| -4.39% | 27 сент. 2012 г. | 192 | 5 июл. 2013 г. | 207 | 1 мая 2014 г. | 399 |
| -3.15% | 30 сент. 2016 г. | 54 | 15 дек. 2016 г. | 158 | 3 авг. 2017 г. | 212 |
| -2.8% | 8 сент. 2017 г. | 173 | 16 мая 2018 г. | 150 | 19 дек. 2018 г. | 323 |
| -2.52% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 3 | 24 мар. 2020 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...