PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Ins...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

CUSIP

92206C763

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VMBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Популярные сравнения:
VMBIX с SPY
Популярные сравнения:
VMBIX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) показал доход в 2.15% с начала года и 5.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMBIX составила 0.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VMBIX

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

0.57%

1 год

5.59%

3 года

1.29%

5 лет

-1.01%

10 лет

0.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%2.34%0.04%0.31%-1.20%2.15%
2024-0.36%-1.57%1.02%-2.92%2.06%1.11%2.58%1.45%1.26%-2.73%1.30%-1.55%1.46%
20233.08%-2.50%1.91%0.46%-0.72%-0.37%0.00%-0.89%-3.01%-2.19%5.32%4.16%4.98%
2022-1.46%-1.00%-2.62%-3.56%1.09%-1.60%3.18%-3.22%-5.07%-1.37%4.21%-0.40%-11.56%
20210.01%-0.59%-0.54%0.60%-0.31%-0.12%0.60%-0.18%-0.30%-0.29%-0.05%-0.14%-1.30%
20200.69%0.91%1.57%0.24%0.00%-0.09%0.14%0.06%-0.11%-0.11%0.09%0.12%3.56%
20190.84%-0.06%1.33%-0.04%1.15%0.64%0.42%0.92%0.14%0.35%0.09%0.25%6.19%
2018-1.19%-0.56%0.54%-0.50%0.67%0.05%-0.05%0.52%-0.52%-0.64%0.90%1.70%0.88%
20170.00%0.53%-0.03%0.64%0.57%-0.34%0.46%0.64%-0.17%-0.06%-0.17%0.29%2.38%
20161.19%0.35%0.24%0.15%0.16%0.81%0.21%0.08%0.30%-0.25%-1.80%-0.26%1.16%
20150.75%-0.14%0.44%0.16%-0.13%-0.72%0.68%-0.08%0.60%0.00%-0.10%-0.46%0.98%
20141.67%0.30%-0.37%0.90%1.07%0.31%-0.50%0.79%-0.07%0.88%0.63%-0.19%5.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VMBIX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VMBIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMBIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: -0.16
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.94$0.97$0.83$0.58$0.29$0.59$0.80$0.77$0.62$0.60$0.58$0.55

Дивидендный доход

3.81%3.95%3.30%2.33%1.01%2.01%2.77%2.74%2.18%2.12%2.04%1.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.09$0.09$0.11$0.00$0.37
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.97
2023$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.83
2022$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.58
2021$0.02$0.03$0.02$0.01$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2020$0.06$0.05$0.07$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.59
2019$0.07$0.06$0.08$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.80
2018$0.05$0.05$0.07$0.06$0.07$0.05$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.77
2017$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.62
2016$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.13$0.60
2015$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.19$0.58
2014$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.12$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 17.47%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares составляет 5.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.47%3 сент. 2020 г.53924 окт. 2022 г.———
-4.22%27 сент. 2012 г.1925 июл. 2013 г.20630 апр. 2014 г.398
-3.15%30 сент. 2016 г.5415 дек. 2016 г.17629 авг. 2017 г.230
-2.79%8 сент. 2017 г.17316 мая 2018 г.15019 дек. 2018 г.323
-2.52%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.324 мар. 2020 г.12
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...